Bir fren bana PLUME ile ilgili o işlemi sordu: Önceki mantığa göre, bir Kore borsasında Spot prim 4 puan, kontrat ise 3 puan düşük ve fonlama oranı -%2 iken, nasıl long açıp zarar ettim?

Bu konuyu iki ana noktaya ayırmak gerekir.

**İlk olarak, fiyat farkı doğrudan arbitraj yapılabilir mi?**
Hayır. O borsa PLUME ana ağı için bir para yatırma kanalı açtı, zincir üzerindeki onay en az yarım saat sürüyor, bu yüzden fiyat farkını kapatmak için hiç zamanım yoktu. Bu yüzden o zaman seçtiğim strateji, onların likiditeyi yeni sağladığı zamanda short açmak oldu, resmi duyuruyu beklemek gibi agresif bir yaklaşım değil.

**İkincisi, kim fiyat artırıyor? Karşı taraf nerede?**
Verilere tekrar bakalım - Spot ve vadeli işlem farkı bir süre %20'nin üzerinde kaldı, vadeli işlemler en yüksek 0.035'e ulaştı, spot doğrudan 0.048'e fırladı. Bu yapı altında, akıllı paranın oyunu spotu çekmek, vadeli işlemleri kısa pozisyonda tutarak farkı yemek.

Nasıl doğrulanır? Pozisyon değişikliklerine bakın: Uzun pozisyon OI birikim eğrisi çok lineer, açıkça haber tarafında içeri giren perakende yatırımcılar var, arada hiç düzeltme yok; kısa pozisyon OI ise aniden patlıyor - büyük fonlar iyi bir pozisyonda bekliyor. Sonunda nasıl hasat yapılır? Spot satış, kısa pozisyonu kapatmak, iki yönlü hasat.

Kendim 0.3512'den kısa pozisyon açtım, 0.34'te bir kez kaydırarak ana parayı ve kısmi karı korudum, son olarak pozisyonu kapattığımda tam fonlama oranını yedim. Kağıt üzerindeki kazanç 6300 dolardı, gerçekte cebime 2000 dolar girdi, detaylı işlem ekran görüntülerini yorumlar kısmına koydum.