Esta noite vamos lançar o SQL da Semana #005 - a parte final da série de derivados.
Acabámos de obter o backtest de 10 anos para o Índice de Agressividade de Compra/Venda do Taker 3.612 dias: Long forte (z = 1,5…2,5) → retorno médio de 30 dias de +11,1%, taxa de sucesso de 67,7%, Sharpe de 1,48.
Nada mal para um único fator de z-score.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Esta noite vamos lançar o SQL da Semana #005 - a parte final da série de derivados.
Acabámos de obter o backtest de 10 anos para o Índice de Agressividade de Compra/Venda do Taker 3.612 dias:
Long forte (z = 1,5…2,5) → retorno médio de 30 dias de +11,1%, taxa de sucesso de 67,7%, Sharpe de 1,48.
Nada mal para um único fator de z-score.