特定の取引プラットフォームがライブの注目度メーターを導入し、スコアリングウィンドウを引き締めるという噂を捕らえています。それが稼働し始めると、ゲームの流れが変わります—タイミングが純粋な取引量よりも重要になり、一貫した連勝が一時的なスパイクを上回るでしょう。そこで今日はA/Bテストを行っています：主要イベント前にロックインされたエントリーシグナルと、スパイク後のボラティリティの波に乗る戦略を比較し、どちらのアプローチが手数料プールからより多くを獲得できるかを試しています。これらのプラットフォームの仕組みの微調整が、市場で実際に効果的な戦略をどのように変えるかを見る価値があります。