今晚我们将发布SQL本周第005期——衍生品系列的最后一部分。



刚刚得到了Taker Buy/Sell Aggression Index的10年回测数据,共3612天:
强多头(z = 1.5…2.5) → 平均30天回报+11.1%,胜率67.7%,Sharpe比率1.48。

对于单一z-score因子来说表现不错。
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