デリバティブ価格設定において潜在的な精度のギャップが存在しているのでしょうか？いくつかのプラットフォームは、適切なパラメトリックキャリブレーションやアービトラージフリーの補間手法を用いずに、未処理のインプライドボラティリティサーフェスに依存し続けています。これに対して、SABRやSVIのような専用のボラティリティフィッティングエンジンを使用するモデルと比較すると、価格の精度やリスク管理の面で大きな差があります。ボラティリティサーフェスを扱う際には、堅牢なキャリブレーション済みのフレームワークを使用することと、単純な未処理データのフィッティングを行うことは、単なる技術的な違いにとどまらず、異なるストライクや満期の組み合わせにおいてヘッジの効果やデリバティブの評価精度に直接影響します。