最近チャートを見ていて、重要なシグナルを発見しました——ボラティリティ指標が加速して低下しています。

これの背後には何が反映されているのでしょうか？オプションのマーケットメーカーたちは、彼らの手元に膨大なデータとモデルを握っていますが、現在の価格設定論理は、市場リスクプレミアムが明らかに縮小していることを示しています。言い換えれば、プロのプレイヤーは恐怖感が和らいでいると感じているのです。

もちろんこれはシグナルではありませんが、歴史的な経験から見ると、ボラティリティがこんなに速く回撤する時は、しばしば段階的な底部の形成に対応しています。この調整は、おそらく本当に終息に向かっています。