Ce soir, nous lançons SQL de la Semaine #006 - la dernière partie de la série sur les dérivés.
Nous venons d'obtenir le test rétroactif sur 10 ans pour l'Index d'Agressivité d'Achat/Vente du Taker sur 3 612 jours : Long Fort (z = 1,5…2,5) → +11,1 % de rendement moyen sur 30 jours, taux de réussite de 67,7 %, Sharpe de 1,48.
Pas mal pour un seul facteur basé sur le score z.
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Nous venons d'obtenir le test rétroactif sur 10 ans pour l'Index d'Agressivité d'Achat/Vente du Taker sur 3 612 jours :
Long Fort (z = 1,5…2,5) → +11,1 % de rendement moyen sur 30 jours, taux de réussite de 67,7 %, Sharpe de 1,48.
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