Ce soir, nous lançons SQL de la Semaine #005 - la dernière partie de la série sur les dérivés.
Je viens d'obtenir le backtest sur 10 ans pour l'indice d'agression d'achat/vente du Taker sur 3 612 jours : Fort Long (z = 1,5…2,5) → rendement moyen de 11,1 % sur 30 jours, taux de réussite de 67,7 %, Sharpe de 1,48.
Pas mal pour un seul facteur basé sur le score z.
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Fort Long (z = 1,5…2,5) → rendement moyen de 11,1 % sur 30 jours, taux de réussite de 67,7 %, Sharpe de 1,48.
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