Polymarket : La partie qui parie "Non" sur "Le Christ ne reviendra pas" peut obtenir un rendement annuel de 5,5 %, surpassant les obligations américaines
Odaily Planet Daily News Un contrat sur le marché de prédiction Polymarket, autour de « la question de savoir si Jésus-Christ reviendra sur terre en 2025 », a attiré environ 3,3 millions de dollars de financement en 2025. Les participants qui ont parié sur « ça n’arrivera pas » au sommet d’avril ont obtenu un rendement annualisé d’environ 5,5 %, surpassant même les rendements des bons du Trésor sur la même période, l’événement ayant finalement statué « non ». Le rapport a souligné que le contrat maintenait autrefois la probabilité de « seconde venue » à plus de 3 %, reflétant les caractéristiques de tarification du marché de prédiction sous l’entrelacement d’émotions, de croyances et de spéculations. Bloomberg a également souligné que des contrats similaires ont attiré l’attention du marché de prédiction, mais qu’ils ont aussi suscité la controverse dans la communauté académique. Certains chercheurs estiment que de tels événements très divertissants ou symboliques peuvent miner la valeur d’information des marchés de prédiction dans les enjeux publics sérieux. Avec le contrat relancé dans la version 2026, le marché actuel donne toujours une probabilité d’environ 2 % pour un événement, ce qui reflète l’attraction continue du marché de prédiction sur les fonds spéculatifs sous le récit « faible probabilité, haut rendement ». (Bloomberg)
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Polymarket : La partie qui parie "Non" sur "Le Christ ne reviendra pas" peut obtenir un rendement annuel de 5,5 %, surpassant les obligations américaines
Odaily Planet Daily News Un contrat sur le marché de prédiction Polymarket, autour de « la question de savoir si Jésus-Christ reviendra sur terre en 2025 », a attiré environ 3,3 millions de dollars de financement en 2025. Les participants qui ont parié sur « ça n’arrivera pas » au sommet d’avril ont obtenu un rendement annualisé d’environ 5,5 %, surpassant même les rendements des bons du Trésor sur la même période, l’événement ayant finalement statué « non ». Le rapport a souligné que le contrat maintenait autrefois la probabilité de « seconde venue » à plus de 3 %, reflétant les caractéristiques de tarification du marché de prédiction sous l’entrelacement d’émotions, de croyances et de spéculations. Bloomberg a également souligné que des contrats similaires ont attiré l’attention du marché de prédiction, mais qu’ils ont aussi suscité la controverse dans la communauté académique. Certains chercheurs estiment que de tels événements très divertissants ou symboliques peuvent miner la valeur d’information des marchés de prédiction dans les enjeux publics sérieux. Avec le contrat relancé dans la version 2026, le marché actuel donne toujours une probabilité d’environ 2 % pour un événement, ce qui reflète l’attraction continue du marché de prédiction sur les fonds spéculatifs sous le récit « faible probabilité, haut rendement ». (Bloomberg)