pedma

ahora ejecuté el mismo análisis en velas de 5 minutos y podemos ver que la predicción está bastante bien correlacionada con la volatilidad realizada de los próximos 5 min
lo interesante es que la volatilidad realizada promedio siempre es inferior a la predicción promedio por decil, algo que no ocurre en las predicciones diarias
algo para pensar en otro momento, tal vez
ahora, ¿cuál es la mejor ventana para usar para pronosticar la volatilidad intradía?

No me gusta la idea de usar solo una ventana, pero tampoco quiero que sea demasiado lento. La idea es reaccionar rápido a los picos de volatilidad (vol).
Así que agreguemos algunas longitudes más al indicador de volatilidad anualizada en movimiento, como 20, 60, 120 y 200.
Aquí va mi dedo al aire cuantificando y se ven bien.
Creo que agregar una combinación de ventanas hará que la estimación tenga menos ruido.
Pero podemos ver rápidamente que la precisión de la predicción baja a medida que aumentamos la ventana en movimiento, lo cual tiene sentido.
Probablemente le daré más peso a las ventanas

así que lo que voy a hacer es implementar el boceto inicial en el portafolio modelo y hacer un seguimiento de todos estos datos de cerca
podemos ver que ya hay algunas posiciones con un delta por encima del 10% de lo que deberían estar dimensionadas
el flujo de datos ya está corriendo desde ayer; agregué algunos controles de riesgo como alertas a Telegram si algo falla, etc.
ahora voy a añadir estas estimaciones de volatilidad y partir de ahí

Para los nerds de la cuantificación hay este interesante trabajo sobre el tema de la volatilidad realizada, y sí, profundizan en la previsión a corto plazo y cosas así.

cuando la IA empezó a volverse decente de verdad, la gente se preocupaba por su papel en el trading, la búsqueda de bordes (edge finding), etc.
ya casi es julio: he estado construyendo mi infraestructura desde octubre del año pasado, maximizando todos los modelos más nuevos, y aun así me queda muchísimo por hacer para que esto esté listo a nivel profesional y listo para producción.
casi todos los días encuentro algo que hacer. tengo una canalización de ideas y tareas que crece cada semana más rápido de lo que puedo ponerme al día.
no me clasificaría como un experto en trading, pero llevo casi

he llegado a comprender, casi en lo práctico, el problema de tener demasiada teoría y muy poca acción
cuando empecé a construir esta nueva infraestructura de trading, la inicié con el enfoque de tener lo más básico que pudiera poner en producción lo antes posible
al principio era un modelo direccional long/short sencillo, hoy es otra cosa
pero solo ahora estoy yendo hacia atrás, a los problemas que muchos traders aspirantes (muchos en foros de quant) intentan arreglar al comienzo
por ejemplo, esta semana mi enfoque fue reducir el churn/turnover
probablemente algo que debería optimizarse mucho

aquí está el deslizamiento en las 3 bolsas con las que principalmente opero ahora: hyperliquid, extended y .
hyperliquid y el de extended tienen la mediana muy cerca.
puede ser tonto, pero pensé que era por el hecho de que extended solo acepta órdenes de tipo "limit". pero hyperliquid también tiene el mismo mecanismo en market_open, que el SDK convierte en una limit IOC con un colchón de 5% de deslizamiento (debería saberlo, pero la verdad no).
ha sido simplemente pésimo.
lo interesante es que opero tamaños relativamente similares en extended que en hyperliquid, así que ni siquiera es un tema

El trabajo de esta semana es reducir la rotación.
Hay 2 palancas que puedo intentar para suavizarlo.
a) la señal real
b) el pronóstico de la volatilidad
Voy a empezar con la señal porque, como podemos ver, está bastante “rebotona” incluso a nivel de portafolio. He hecho algo de trabajo en el pasado para suavizarla, pero siendo sinceros, no lo he revisado con el nivel de detalle que debería haberlo hecho.
La señal sigue bastante “rebotona” y estoy seguro de que puedo mejorarla un poco sin quitar demasiado de lo que aporta la señal.
La estimación de la volatilidad también es una opción, pero es

otro fallo nuevo de un caso límite que detecté hoy.
la otra vez estaba moviendo fondos y, al parecer, no dejé suficiente margen en una subcuenta extendida.
mientras ejecutaba las posiciones, se quedó sin margen y las posiciones parcialmente ejecutadas se registraron como “completas” debido a cómo se recibe esa información desde la API del exchange.
tengo un método para manejar posiciones parcialmente llenas y se clasifican correctamente como tales y recibo advertencias, PERO cuando se trata de parciales por controles de margen, al parecer se rompe.

viendo Odyssey hoy a medianoche en IMAX. bastante mala hora, pero era el único lugar disponible en IMAX esta semana que no era la fila de abajo, mirando hacia la pantalla.
como me acuesto a dormir entre las 9 y 10 pm cada día, esto debería ser divertido. no sería la primera vez que me duermo durante una película.

alrededor de 42 problemas recurrentes que mi agente estaba informando cada día. estos generan miles de líneas.
bajando en la lista de la mayor frecuencia a la más baja, y ya lo reduje de casi 4k avisos por día a 11.
todavía estoy en el #15, pero los limpiaré todos, solo es ruido en el backend.

Creo que para poder manejar bien las oscilaciones del trading a tiempo completo, la gente necesita mirar la relación entre el rendimiento mensual promedio y el costo de vida.
la mía ahora mismo se sitúa entre 5 y 10 veces. Es decir, por cada mes, en promedio, he podido generar 5-10 meses de gastos.
obviamente, estas son cifras del pasado, son promedios y algunos meses son en rojo, etc., y la idea de que mantendré la ventaja siempre es especulativa.
hay periodos en los que ese promedio de 6 meses se volvió negativo, pero creo que, con los cambios que hice desde ese periodo, esos periodos deberí