No me gusta la idea de usar solo una ventana, pero tampoco quiero que sea demasiado lento. La idea es reaccionar rápido a los picos de volatilidad (vol).

Así que agreguemos algunas longitudes más al indicador de volatilidad anualizada en movimiento, como 20, 60, 120 y 200.
Aquí va mi dedo al aire cuantificando y se ven bien.
Creo que agregar una combinación de ventanas hará que la estimación tenga menos ruido.
Pero podemos ver rápidamente que la precisión de la predicción baja a medida que aumentamos la ventana en movimiento, lo cual tiene sentido.
Probablemente le daré más peso a las ventanas más cortas, pero manteniendo la combinación. Aún no estoy seguro de esto.
Por un lado, sí quiero más velocidad; por el otro, no quiero agregar cambios innecesarios.