pedma

另一个漏洞今天悄悄潜入我的仓位中，这是我在九个月内首次检测到的。
所以对于每一组钱包（我称之为投资组合），我都分配了一个模型。每个模型都有自己的迭代版本，这样我就可以跟踪该模型内的变化，并且所有内容都被记录下来。
在任何一天，所需的仓位都会根据它们的投资组合、模型、迭代等信息被记录到我的数据库中。
但我还没有在特定投资组合内频繁开启/关闭旧模型。我只是停用投资组合，然后开始一个新的。
显然，实时仓位被与模型的输出仓位合并了，但从未考虑模型的迭代版本，因为再次当我构建它时，尽管我在数据库中为该迭代设置了识别标识，但我没有考虑为特定投资组合更改迭代版本。
所以当模型运行时，现在的迭代版本与昨天不同，今天和昨天的仓位被合并了，而本不应出现在今天模型中的陈旧仓位，找到了一个不再使用的陈旧迭代的配对，因此从未触发退出。
我今天偶然发现了这个问题，但我不会再让它发生，因为我设置了新的控制措施。
有时候你在行动和做事的过程中必须自己去发现问题。
损失不大，但像这样的事情经常会出错。也许是我技能上的问题，但这经常发生在我身上。

交易不同的CEX和DEX意味着每个平台都有自己独特的上架新资产的机制。
我发现我不想盲目地将这些资产加入可交易池，尤其是因为有些资产将RWA永续合约与加密永续合约混合在一起，可能会变得一团糟，但我更希望由我手动批准它们。
但出于本性，我设定了这个流程，然后就忘记了它。
我刚刚注意到，如果我更积极主动地添加新上市资产，利润和亏损（PnL）会有相当显著的提升。
因此，我添加了这个窗口，当我检查我的投资组合仓位时，它会提示我要么批准，要么保持新资产未批准，这样我就必须手动审查当天的每个新上市资产，并决定是否将它们加入池中。
这个决策是多变量的，但一般来说，只要它们是加密永续合约，我希望它们在池中，因为我不会做出自由裁量的加入或排除决定。
此外，流动性由模型处理，不需要我干预，而且它是不断变化的。
还有一些其他情况，比如交易所限制某些永续合约的持仓量时，你也必须自动将它们从池中剔除，否则可能会破坏模型的输出。
像这些都是我们浪费一些时间在上的基础设施，但它们是维持整个系统正常运行所必需的。

我在五月初推出的新模型的扩展和超液态假设（黄色）与实际（绿色）权益曲线之间的差距。
扩展上的差距由几个因素引起，但也包括由于流动性低于HL而导致的滑点增加。
保持对模拟与实际的关注。

在一份动量交易（momo）投资组合中加入两个弱但彼此不相关的信号。整体上产生了显著影响。挺有意思的：因为与该池中的其余信号相比，这两个信号究竟有多么平庸——除此之外，它们通常也与该池中的其他信号不相关。

我喜欢读这本书。花了我一周时间读完它。
你从中不会学到很多，但看到这个人所冒的风险以及他所取得成就背后的努力令人振奋。
这本书让你意识到这个游戏有不同的层次。
PS. 我不在乎你的政治立场。

我在找到一个向策略中添加资金的好方法方面有点困难。
今天增加了13%，明天生效。
我讨厌这样做，因为它打破了历史最高点，我觉得通过深度尽职调查添加资金会更舒服。
我猜问题在于，如果权益增长是自相关的，那么像趋势投资组合一样，我应该随着它的上升而增加。
但反过来呢？如果它亏钱，我会减少资金吗？说实话我不知道，但我不会这么做。
我更倾向于反转这个思路。因为我知道我可能很快会从深度亏损中恢复，所以会更积极地增加投入。
我知道这种想法的缺陷，因为可能有一次我遇到尾部事件，沿着下跌的趋势加仓会造成很大损失。
所以我不知道，可能还有改进的空间。

将每日投资组合管理（仓位再平衡、检查等）变成一个少于10分钟的流程，特别是为了不影响休假。
现在正逐步让研究变得像这样顺畅的流程。仍有一些细节需要去除，但理想情况下可以随时随地推出新想法。

早上好，回到工作岗位
我有一个新想法，接下来一周甚至更长时间都将致力于此。
当我休假时，我没能做太多研究，因为目前的流程在多个方面都非常低效。
我希望能够随时带着一个想法，进行开发，最后输出结果，放入试用钱包，如果通过，就将其升级到主钱包。
想象一下，我可以随时带着一堆想法进入我的工作流程，然后我只需编写代码，构建新的信号或投资组合构建方法，或新的数据处理方法，等等，它就会经过这个漂亮的漏斗，直到得到结果。
这就是我想要的。
我已经把其他所有部分都搭建好了，只差把这些流程一键连接起来，这会很有趣。
我不想被束缚在桌子前做简单的研究，我喜欢在任何地方工作。
所以接下来我打算做的就是让我的研究流程尽可能像工厂一样高效。
沿途使用代理来验证各种事情。
信号构建可能永远都是我在做，也许，我不能让它完全自主，没有我知道它是什么。
我还想保持与代码的联系，否则会变得混乱，我也会失去对输出的信心。
所以人工干预会存在，但整个流程可以被极大地优化。