2025年对量化对冲基金来说是一个艰难的开端。对美国热门股票的集中押注出现了严重的回撤,打击了整个行业的收益,并重新点燃了人们对这些算法策略不可预测性的担忧。当所有人都挤在同样的交易中时,拥挤的退出带来的冲击更为严重——今年的亏损提醒我们,动量与崩溃之间的边界是多么的脆弱。波动性的问题一直困扰着量化交易者:当市场条件发生变化时,这些收益的可持续性有多大?

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
PanicSellervip
· 5小时前
算法交易又翻车了,这次真的该反思了
回复0
Rekt_Recoveryvip
· 5小时前
说实话,拥挤的出口事件在你身处其中时感觉特别不同,哈哈……那些算法真的说“我们都一起恐慌” 💀 杠杆PTSD是真实存在的
查看原文回复0
BlockchainBrokenPromisevip
· 5小时前
算法交易又翻车了,这次是真的有点惨
回复0
Liquidated_Larryvip
· 5小时前
quant这波确实拉垮,都挤在一起买同一堆票结果一起跑,这就是算法的宿命啊
回复0
鱿鱼丝加班狗vip
· 5小时前
又一次证明了,算法也救不了贪心的人类哈哈
回复0
闪电出击小王子vip
· 5小时前
算法交易翻车了,都怪扎堆进同一只股票,集体跑路时输到怀疑人生啊
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)