ZSP套利机会浮出水面



BMO Global Asset Management的S&P500产品市商到底是怎么操作的?这笔交易估计有人要为此付出代价了。不过得先感谢一下——他们因为忽视了今天的外汇走势,硬生生制造出了40个基点的溢价。这简直是在送钱。

背景这样的:ZSP是一款美元对冲型产品,本质上是追踪S&P500指数的ETF。关键在于它的对冲机制。当外汇行情出现较大波动时,市商如果没有及时调整定价模型来反映这种变化,就会产生明显的错价——而这正是今天发生的事。

40个基点听起来可能不多,但在高频交易和套利的世界里,这已经是相当可观的获利空间。市场参与者已经注意到这个异常。无论是对冲基金还是专业交易员,都在琢磨怎么利用这个定价失效窗口。

这类事件反映出即便是大型资产管理公司,其市商团队在应对快速变动的市场时,仍然容易出现执行漏洞。
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GasFeeSobbervip
· 12小时前
哈哈又是老套路,大机构翻车时间表准时上演
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GateUser-4f657c39vip
· 01-20 02:14
https://www.gate.com/post/status/18259310?ref=VQUXA1BYAG&ref_type=105
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买顶卖底大师vip
· 01-20 02:09
40bp这波又被我抄到了,BMO的市商怎么还在睡觉呢
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诗与远链vip
· 01-20 02:08
哈,BMO这波确实拉胯,40bp就这么送出来了 市商反应这么慢,怪不得要被割 这种错价窗口一闪就没,谁反应快谁吃肉 大厂也有这么离谱的时候,笑死 ZSP的对冲机制这么容易出问题?得多留意了
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LiquidityNinjavip
· 01-20 02:06
40bp的溢价,BMO这是送大礼包呢还是系统出bug了,这波赚麻了
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数据酸菜鱼vip
· 01-20 02:03
又是这种低级失误,BMO的市商这是在梦游吗?40bp就送出去了,真不知道该说是慷慨还是离谱。
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MEV猎手阿福vip
· 01-20 01:58
BMO这波操作绝了,活生生给咱们送了个40bp的大礼包,这得抓紧上车啊
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WalletAnxietyPatientvip
· 01-20 01:54
40bp的错价,BMO的市商团队属实有点拉胯啊,这是在给套利者送温暖呢
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Rug_Resistantvip
· 01-20 01:51
BMO这波操作真的绝了,还能这么送?40bp的套利机会就这么摆着,市场反应不得慢死
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