我们是否正面临衍生品定价中的潜在准确性差距?一些平台仍然依赖未经适当参数校准或无套利插值方法的原始隐含波动率曲面。与使用专门波动率拟合引擎的SABR或SVI模型相比,定价精度和风险管理的差异是巨大的。当你处理波动率曲面时,使用稳健的校准框架与仅仅基于原始数据的拟合,不仅仅是一个技术细节;它直接影响对冲效果以及在不同执行价和到期日组合中的衍生品估值准确性。

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MEV迷踪侠vip
· 16小时前
没错,这就是为什么那些用烂数据的平台总是翻车的原因啊
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BearEatsAllvip
· 16小时前
大多数交易所定价还在用老掉牙的方法,难怪亏的人那么多
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0xTherapistvip
· 16小时前
又又又是波动率曲面的事儿,说白了还是那些平台太懒了
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Uncle Whalevip
· 16小时前
又是这套老生常谈,真正靠SABR和SVI赚钱的人少得可怜
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CoffeeOnChainvip
· 16小时前
ngl这才是真正拉开差距的地方,用raw数据跟calibrated model根本不是一个量级...很多平台图便宜就糊弄过去了
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HashBardvip
· 16小时前
说实话,整个“原始波动率曲面”的概念感觉就像在用通灵板交易衍生品……SABR 和 SVI 不仅仅是花哨的名字,它们代表了真正了解你的希腊字母和仅仅……猜测的区别?当你意识到市场一半可能在因为糟糕的对冲而血流如注时,无套利插值部分的感受就完全不同了
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