今晚我們將推出 SQL of the Week #006 — 衍生品系列的最後一部分。



剛完成 Taker Buy/Sell Aggression Index 的 10 年回測,數據涵蓋 3,612 天:
強多頭 (z = 1.5…2.5) → +11.1% 平均 30 天回報率,67.7% 勝率,1.48 夏普比率。

單一 z 分數因子表現不錯。
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