StatArb

Mẩu kiến thức
Factor là gì?
Tôi cảm thấy tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ ý tưởng này cho đến khi bắt đầu giao dịch chúng một cách rất tích cực.
Factors không phải là điều gì đặc biệt, chúng chỉ là những alpha quan trọng - KHÔNG GÌ HƠN NỮA.
Bạn sử dụng factors để nói:
Này, những alpha này giải thích một phần lớn biến thiên và tôi không muốn tìm chúng nữa. Trong crypto, điều đó có thể là yếu tố động lượng, vì vậy để tránh tìm 20 phiên bản của cùng một hiệu ứng, chúng ta sử dụng hồi quy xs để loại bỏ đặc điểm động lượng khỏi lợi nhuận và sau đó có thể kiểm tra so với lợi nhuận của các yếu tố c

Ảnh hưởng:
1h đảo chiều (crypto)
Đà tăng 5-21 ngày (crypto)
Hiệu ứng suy giảm (crypto)
Chống phí bảo hiểm vốn nhỏ (crypto)
Đảo chiều 1-7 ngày (equities)
Đặc điểm hành vi dài hạn (ts argmax) (ví dụ: ai có đột biến khối lượng lớn nhất trong 3 năm qua) (equities)
Đà tăng (9-18 tháng) (equities)
Nhiều hiệu ứng giống nhau, các khung thời gian khác nhau

Các alpha trong tiền điện tử thường hoạt động trong cổ phiếu, nhưng tôi thấy alpha cổ phiếu thì không hiệu quả trong tiền điện tử.
** cụ thể là các alpha dựa trên giá/khối lượng, các bộ dữ liệu alt không thể so sánh **

Đào sâu tài liệu đào tạo WQ trực tuyến để tìm các chuyển đổi mới và phát hiện ra viên ngọc này từ một mạng lừa đảo sao chép và dán các alpha giữa họ như các cố vấn WQ

Kể từ khi mã của Claude ra mắt, đã xuất hiện một nhóm người đam mê giao dịch thuật toán mà trước đây không đủ IQ để tạo ra một thuật toán giao dịch hoạt động, nhưng bây giờ lại đăng đàn như thể họ là RenTech. Tôi nghe một người nói rằng anh ta “đã nói chuyện với một Quantum tại Jump” và đã thấy được bí quyết thành công.

Kiến thức về MM - microprice và giá trị hợp lý:
Đôi khi tôi được hỏi về chỉ số giá trị hợp lý tốt nhất để sử dụng. Các tùy chọn thường bao gồm:
- giá đánh dấu
- giá trung bình
- trung bình có trọng số
- microprice
Nói chung, đối với các công cụ thanh khoản cao, giá trung bình thường là chính xác. Có thể có các câu hỏi về cách thực hiện nó qua các sàn giao dịch (theo trọng số khối lượng, theo trọng số OI, hoặc theo phương pháp tùy chỉnh), nhưng đó là tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi.
Trong các quyền chọn, bạn thường thấy các quyền chọn ít thanh khoản hơn phù hợp nhất để sử dụng giá đánh dấu h

Rust rất phù hợp để sử dụng với LLMs. Kiểm tra nhiều lỗi một cách tự nhiên trong trình biên dịch và rất hiệu quả về token như một ngôn ngữ. Lựa chọn hiệu quả nếu bạn cần viết mã có hiệu suất cao.

Khi tôi đang trên máy bay hoặc tàu hỏa, tôi mở một tệp ghi chú và chỉ ngồi đó suy nghĩ về các tính năng hoặc cách để kiếm nhiều tiền hơn.\n\nNó giúp dòng ý tưởng của tôi luôn sôi động.

Tin hay không, các đặc điểm mạnh nhất thường có xu hướng hành xử theo cách tuyến tính nhất mà tôi nhận thấy.\n\nĐiều này rõ ràng cũng hàm ý rằng đường cong đặc điểm so với lợi nhuận kỳ vọng chỉ lượn sóng trong các đặc điểm yếu là do thiếu tín hiệu.\n\nBạn có thể tìm thấy một số phi tuyến tính trong một số loại đặc điểm cụ thể nhưng nhìn chung chúng phản ánh tuyến tính với lợi nhuận kỳ vọng

Grok tìm thấy 1 triệu alpha vượt qua 3 Sharpe.