HenriqueCen

NDX лише підскочив на +13% від мінімумів… але подивіться під капотом. VIX спокійний приблизно на рівні ~18.4
VIXEQ вибухає до 41.7
Співвідношення → 2.27 → режим ДИСПЕРСІЇ (Загальний стрес).
Простий розбір:
- VIX вимірює очікувану волатильність загального індексу S&P 500 (сильно залежить від кількох мега-компаній).
- VIXEQ вимірює середню очікувану волатильність окремих акцій S&P 500.
Коли VIXEQ значно вищий за VIX (високе співвідношення), це означає, що ширший ринок закладає набагато більше страху та потенційних коливань у окремих акціях
Ралі NDX підтримується кількома мега-компа

Коефіцієнт кореляції Пірсона недооцінений.
- Швидкість: Одне число показує, чи рухаються дві змінні разом (-1 до +1). Не потрібні складні моделі.
- Диверсифікація секторів: Допомагає створювати справді диверсифіковані портфелі. Якщо кореляція між технологіями та напівпровідниками = 0,92, ви фактично не диверсифіковані.
- Прогностична здатність: Виявлено 0,45 кореляції між продуктивністю енергетичного сектору та цінами на нафту. Це корисна інформація для визначення часу входу/виходу.

Що станеться, якщо ви виділите 10% на UPRO?
Порівняння за 10 років:
- SPY (S&P 500): +296%
- UPRO (3-кратне кредитне використання): +1 000%
Цікава частина:
Портфель на 10 000 доларів із лише 10% у UPRO і 90% у SPY приніс би понад 50 000 доларів у порівнянні з 40 000 доларів лише від SPY.
Асиметрія: ви ризикуєте втратити максимум 10% (вашого розподілу), але потенціал зростання значно вищий.

Доходи на фондовому ринку ніколи не є лінійними і майже ніколи не є "середніми".
Деякі роки вони дадуть -10%, інші — +22%. Важливо — час, проведений на ринку.

Дивіденди відчуваються чудово, але найімовірніше, вони шкодять вашим доходам.
Порівняння SPY та CSPX (обидва ETF на індекс S&P 500):
📈 SPY (сплачує дивіденди): +483% за 15 років
📈 CSPX (реінвестує дивіденди): +638% за 15 років
Це величезна різниця, і вона зводиться до двох речей:
1. Компаундування — реінвестовані дивіденди генерують власні доходи
2. Податкова ефективність — у багатьох країнах з дивідендів стягується податок, але не з нереалізованих прибутків
Якщо вам не потрібен дохід від дивідендів для покриття витрат, реінвестування майже завжди є більш розумним кроком.

Вчора я показав вам, що $KOSPI виглядає стиглим. Сьогодні ми збираємо плоди.

$KOSPI: З 1980 року лише три місяці були гіршими за минулий для корейського фондового ринку.

$VIX структура термінів повернулася в контанго. Це добре.

Ось хороший сигнал покупки.

$QUBT Акції Quantum Computing впали на 60% з тих пір, як я говорив про їх шортування.
Було дуже очевидно, що акція була переоцінена.
Проте проблема шортування полягає в класичному принципі "ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви можете залишатися платоспроможними."

Якби португальці все ще правили Гормузькою протокою, ніякої такої нісенітниці б не сталося.

Ви інвестор чи просто частина натовпу? 🐂🏃‍♂️
Ми божеволіємо в зграях, але відновлюємо розум самотужки і повільно.
Де ви зараз перебуваєте на цій діаграмі?

Більшість із вас втратять гроші на фондовому ринку. Не тому, що ви дурні — а тому, що думаєте так, як усі інші.
"Велика компанія → Купити!" — так розгублюють роздрібних інвесторів.
Волл-стріт любить мислителів першого рівня. Ви — їхня вихідна ліквідність.

Кожен панікує, коли ціни на нафту зростають.
Я проаналізував 50 років даних.
Результати? 🤯
Середня прибутковість SPX під час нафтових зростань: +14,6%
4 з 6 разів → акції зростали
Ваш страх коштує вам грошей.

Ви заплатили $50 за щось вартістю $20 і назвали це "інвестуванням."
Ні, ви купили хайп. Ви купили наратив. Ви купили те, що всі на FinTwit казали вам купити.
Ціна — це те, що ви платите. Вартість — це те, що ви отримуєте. Більшість із вас не має уявлення, що ви насправді отримуєте.

НЕПОПУЛЯРНА ДУМКА: Зростання цін на нафту НЕ є вбивцею фондового ринку, яким його вважають
$SPX returned +14.6% в середньому під час зростання цін на нафту.
Зачекайте, що?
Ось що Уолл-стріт не розповість вам:
- Ембарго на нафту 1973 → SPX -38% (очікувано)
- Перша війна в Перській затоці 1990 → SPX -12% (очікувано)
- Відновлення 2008-09 → SPX +64% (почекайте...)
- Відновлення 2020-21 → SPX +44% (ну і що?)
- 1999-2000 → SPX +23% (цікаво...)
Реальне питання не в тому, "чи зростає ціна на нафту?"
А в тому, "ЧОМУ зростає ціна на нафту?"
Шок пропозиції через війну/ембарго? Паніка і продаж.
Зростання

Я не знав, що голландський прапор означає основну м'язу та підм'язу 💪