O Homem Hackeou o Mercado de Ações e o Governo Ainda Não Consegue Explicar Como Foi Feito

Conheça Jim Simons.
E não, ele não trabalha na Wall Street.
– Bacharel em Matemática pelo MIT
– Doutor pela Berkeley aos 23 anos
– Pilotou uma motocicleta de Boston a Bogotá entre duas graduações por tédio
– Realizou pesquisas revolucionárias em geometria, contribuindo para a teoria quântica de campos e teoria das cordas
– Foi recrutado pela NSA para decifrar códigos soviéticos durante a Guerra Fria
– Lecionou no MIT e Harvard
– Foi demitido por escrever uma carta pública contra a guerra do Vietnã
Depois, ele passou décadas analisando dados de mercado e chegou a uma conclusão que ninguém tinha provado ainda.
Que o mercado pode ser modelado matematicamente. Completamente. Sistematicamente.
Diferente de todos os acadêmicos que dizem o mesmo e voltam a escrever artigos sobre isso, Simons realmente construiu esse modelo.
Ele fundou a Renaissance Technologies. Depois, criou o Fundo Medallion em 1988.
Ao invés de contratar traders ou analistas, contratou matemáticos, físicos, estatísticos e cientistas da computação. Pessoas que nunca trabalharam no setor financeiro antes. Essa foi a chave.
O que aconteceu depois foi o recorde de desempenho mais extraordinário na história do mercado financeiro.
– Retorno médio anual de 66% antes de taxas
– 39% após taxas
– Mais de 100 bilhões de dólares em lucros de negociação durante toda a operação do fundo
– Ainda teve retorno positivo mesmo em 2008, um dos anos mais ruins da história do mercado moderno
Por fim, ele fechou completamente o Medallion para investidores externos. O fundo funciona quase que exclusivamente para atuais e ex-funcionários.
Ninguém conseguiu copiar esse modelo. Ninguém entende completamente o que há dentro dele. Os modelos são uma caixa preta que nunca foi decodificada em mais de 35 anos.
Ele terminou com um patrimônio de 31,4 bilhões de dólares e doou bilhões para educação, ciência e matemática.
A Receita Federal dos EUA (IRS) tentou cobrar dele mais de 6,8 bilhões de dólares em impostos que ele adiou ao reclassificar ganhos de negociações de ações como ganhos de capital de longo prazo. No final, ele pagou.
Ele fumou dois cigarros por dia durante toda a vida adulta e viveu até 86 anos.
Nunca houve alguém que transformasse pura inteligência em lucros financeiros mais claramente do que Jim Simons.
Quem trabalha no setor financeiro não foi quem descobriu como conquistar o mercado.
Um matemático que decodificou para o governo conseguiu fazer isso.
A propósito, estou prestes a revelar meu próximo plano de investimento de capital.
Muitos desejarão ter me acompanhado mais cedo.