Os players institucionais estão a aumentar cada vez mais as posições curtas na volatilidade do mercado neste momento.
A posição líquida de contratos futuros do VIX detida por gestores de ativos caiu para -36,6 milhões de dólares — o valor mais baixo desde agosto de 2024. Isso é bastante extremo quando se amplia a perspetiva: excluindo os meses de verão, estamos a assistir à leitura mais fraca em quase uma década.
Isto representa uma mudança significativa na forma como o grande dinheiro está posicionado em todo o complexo da volatilidade. Os dados mostram uma imagem clara: as instituições estão a apostar fortemente que a turbulência não vai aumentar de repente num futuro próximo.
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CountdownToBroke
· 01-17 14:37
As grandes instituições continuam a apostar no mercado e a ficar de braços cruzados, desta vez é mesmo para virar a mesa, não é?
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APY追逐者
· 01-17 12:25
As grandes instituições estão a apostar na calma, será que desta vez vão acertar na aposta? Tenho uma atitude de ceticismo
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LiquidationWatcher
· 01-15 14:39
As grandes instituições não vão mais apostar no mercado de forma descontrolada. Se um cisne negro acontecer nesta onda, vai explodir diretamente
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PanicSeller69
· 01-15 05:08
As grandes instituições estão a apostar que a volatilidade não vai explodir, desta vez realmente foram all in.
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AirdropHunter
· 01-15 05:06
Grandes instituições a fazerem apostas em queda na volatilidade, parece que estão a apostar que o mercado vai continuar a ficar parado.
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not_your_keys
· 01-15 04:58
As grandes instituições estão mesmo a apostar que a volatilidade vai continuar a cair, com uma posição vendida de -36,6M no VIX. Isto é um jogo perigoso, não é?
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NFTDreamer
· 01-15 04:57
Grandes instituições, o que estão a apostar? A sério que acham que podem segurar a volatilidade?
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ImaginaryWhale
· 01-15 04:55
As grandes instituições apostam que o mercado não vai ficar descontrolado, será que este cenário consegue se manter estável?
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NFTRegretDiary
· 01-15 04:53
As instituições estão a apostar que uma grande volatilidade não acontecerá? Acordem, os cisnes negros nunca avisam
Os players institucionais estão a aumentar cada vez mais as posições curtas na volatilidade do mercado neste momento.
A posição líquida de contratos futuros do VIX detida por gestores de ativos caiu para -36,6 milhões de dólares — o valor mais baixo desde agosto de 2024. Isso é bastante extremo quando se amplia a perspetiva: excluindo os meses de verão, estamos a assistir à leitura mais fraca em quase uma década.
Isto representa uma mudança significativa na forma como o grande dinheiro está posicionado em todo o complexo da volatilidade. Os dados mostram uma imagem clara: as instituições estão a apostar fortemente que a turbulência não vai aumentar de repente num futuro próximo.