Récemment, j'ai organisé une revue des systèmes de trading classiques reconnus dans le milieu, et j'ai constaté qu'il y a une raison pour laquelle ces méthodologies perdurent encore aujourd'hui. De nombreux traders de classe mondiale utilisent encore ces systèmes pour trader, c'est pourquoi je souhaite aujourd'hui partager avec vous la logique derrière ces huit grands systèmes de trading.

Commençons par le système de trading le plus emblématique : le système Turtle Trading. En 1983, le célèbre spéculateur financier Richard Dennis a mené une expérience intéressante — il voulait prouver si les grands traders sont nés avec cette capacité ou si elle peut s'apprendre. Il a recruté 13 personnes, leur enseignant les concepts de base du trading et sa propre méthodologie. Et le résultat ? Au cours des quatre années suivantes, ces "Tortues" ont généré un rendement annuel composé de 80 %, ce qui reste une légende dans l’histoire du trading. Dennis a prouvé par l'exemple qu’un système simple et des règles claires peuvent transformer des novices en traders performants.

Le cœur du système Turtle est très simple : entrer en position lorsque le prix dépasse le plus haut sur 20 périodes, sortir lorsque le prix descend en dessous du plus bas sur 10 périodes. Deux autres systèmes dérivés sont également basés sur cette logique : un utilisant une rupture sur 20 jours pour le trading à court terme, l’autre utilisant une rupture sur 50 jours pour le trading à long terme. Parce que ce système est si emblématique, il a donné naissance à de nombreuses variantes, et beaucoup de traders expérimentés ont développé leurs propres méthodes à partir de cette base.

Le système de trading par gap de Larry Williams aborde la question sous un autre angle. Ce fondateur de l’indicateur Williams a transformé 10k dollars en 1,1 million en moins de 12 mois, et a remporté le championnat de trading à terme Robinhood Cup. Il pense que le trading par gap mesure essentiellement les réactions excessives du marché, qui provoquent des mouvements de prix soudains. Lorsqu’un prix oscille pendant 5 à 10 jours dans une tendance baissière, puis ouvre brusquement en baisse, avant de rebondir au-dessus du plus bas de la veille, cela indique que l’énergie du marché pourrait être en train de se renverser.

Le système de trading basé sur la plage de prix de Tom DeMark met l’accent sur l’importance du temps. Il a conseillé de grands institutions comme Soros ou le Morgan Group. Son principe central est que ce n’est pas l’état de surachat ou de survente en soi qui compte, mais la durée pendant laquelle un indicateur reste dans ces zones. Pour mesurer précisément la pression d’achat et de vente, il a créé l’indicateur TD DeMarker II, qui relie tous les mouvements de prix à des niveaux de demande et d’offre déterminés.

Le système de trading par volatilité, développé par Lawrence McMillan, se concentre sur la vitesse de changement des prix, c’est-à-dire la volatilité. Selon lui, lorsque la volatilité historique montre une tendance baissière — c’est-à-dire que l’amplitude des mouvements se réduit — cela indique souvent un calme avant la tempête, et il faut alors se préparer.

Le système de trading par oscillation de Martin Pring suit la logique du "négatif extrême, retournement positif". Lorsqu’un prix atteint un extrême de fluctuation, un retournement est souvent imminent. Le système dérivé de Constance Brown, qui utilise un indicateur RSI en triple lissage, améliore la précision des signaux.

Le système de trading Dolphin insiste sur le trading dans la tendance et l’entrée sur le côté droit du mouvement, en utilisant les moyennes mobiles et le MACD pour déterminer la direction de la tendance, et les croisements de la ligne de signal KD pour entrer et sortir précisément. Le système 123 de Victor Spolandi simplifie la détection de tendance en trois étapes : la rupture de la ligne de tendance, l’absence de nouveaux sommets ou creux, et le prix franchissant un point de rebond précédent. Bien que l’entrée soit tardive, il a aussi proposé la règle 2B pour faire face aux faux signaux de rupture.

Chacun de ces huit systèmes a ses particularités, mais ils partagent une idée fondamentale : un bon système de trading n’a pas besoin d’être compliqué. La clé réside dans l’exécution rigoureuse et la gestion des risques. Si vous cherchez à trouver une méthode qui vous convienne, ces systèmes classiques méritent vraiment une étude approfondie.