Mot clé : une certaine plateforme de trading déploie un compteur d'attention en direct et resserre les fenêtres de scoring. Une fois cela en place, le jeu change — le timing devient plus important que le volume brut, et les séries cohérentes surpasseront les pics ponctuels à chaque fois. Je réalise donc un test A/B aujourd'hui : comparer les signaux d'entrée verrouillés avant les grands événements versus surfer sur la vague de volatilité après que le pic ait été atteint, en essayant de voir quelle approche capte le plus dans la cagnotte des frais. Il est intéressant de voir comment ces ajustements mécaniques de la plateforme redéfinissent ce qui fonctionne réellement sur les marchés.