Comprendre les contrats à terme sur le taux d’intérêt à court terme (STIR) et leur impact sur le marché

Les dérivés de taux d’intérêt à court terme comme les contrats à terme SOFR à 3 mois sont des outils essentiels pour les traders surveillant l’environnement macroéconomique. Ces instruments suivent les taux de référence sous-jacents tels que l’(Effective Federal Funds Rate) (EFFR) et le (Secured Overnight Financing Rate) (SOFR), fournissant des insights en temps réel sur les attentes du marché.

Pourquoi les traders devraient-ils s’y intéresser ? Les contrats à terme STIR reflètent les orientations futures de la politique de la Fed et des conditions de liquidité. Les fixations historiques de l’EFFR et du SOFR offrent une fenêtre sur l’évolution des attentes de taux — des données cruciales pour le positionnement sur les marchés traditionnels et numériques.

Accéder à des données historiques de qualité sur ces taux vous aide à repérer les tendances avant qu’elles n’atteignent les marchés grand public. Que vous analysiez des courbes de rendement ou évaluiez comment les changements macroéconomiques pourraient se répercuter sur la volatilité crypto, disposer d’informations granulaires sur les taux d’intérêt constitue un avantage.