Robot de grille terrestre : stratégie de grille à faible maintenance pour les oscillations sur de larges plages

Lorsque le marché entre dans une phase de « largeur accrue des bandes de volatilité, allongement des cycles », les stratégies de grille traditionnelles à plage étroite rencontrent souvent un problème concret : la plage est facilement touchée par le marché en oscillation, nécessitant une réinitialisation fréquente des paramètres et des plages, ce qui transforme l’exécution automatique en une maintenance manuelle continue. La grille TianDi est précisément conçue pour ce type de structure de marché : en utilisant des limites supérieures et inférieures plus larges pour couvrir une zone de volatilité plus grande, permettant à la grille de fonctionner à un rythme plus stable sur une période plus longue, tout en réduisant le coût opérationnel de réglages fréquents à court terme.

La grille TianDi ne modifie pas la logique fondamentale de la stratégie de grille « ordres hiérarchisés, compléments d’ordres, exécution cyclique », mais renforce sa « capacité de couverture » et sa « durabilité » : en définissant une plage de fonctionnement plus grande dès le départ, la stratégie peut continuer à absorber les oscillations répétées dans cette plage sur une période prolongée, en confiant les actions de trading à des règles plutôt qu’aux émotions ou interventions fréquentes.

Principes fondamentaux

La grille TianDi est une forme de stratégie de grille basée sur « plage de fonctionnement large + ordres hiérarchisés + exécution cyclique ». Son mécanisme d’exécution peut être résumé en trois étapes :

1）Définir une limite supérieure et inférieure, puis diviser la plage en plusieurs grilles ;

2）Lorsque le prix descend et atteint une ligne de grille, acheter par lots selon la règle ; lorsque le prix monte et atteint une ligne de grille, vendre par lots selon la règle ;

3）Après chaque transaction, placer automatiquement des ordres de complément sur la grille adjacente, formant un cycle « transaction — complément — nouvelle transaction », pour capturer à répétition les opportunités de spread dans la plage.

Les plages de la grille TianDi sont généralement plus larges, adaptées à des structures de volatilité sur des cycles plus longs, par exemple en fixant la plage de fonctionnement entre 60 000 et 1 500 000.

La différence clé avec une grille spot ordinaire réside dans la « philosophie de couverture » : la grille TianDi utilise des limites supérieures et inférieures plus larges pour s’adapter à des cycles plus longs et à des amplitudes de volatilité plus importantes, réduisant ainsi la fréquence de contact avec les bords et de réinitialisation, pour se rapprocher d’un mode d’utilisation « une seule configuration, fonctionnement stable ».

Cas d’utilisation

1）Amplitude de volatilité nettement accrue, mais tendance globale toujours à osciller dans une plage Lorsqu’il y a des oscillations plus violentes et une bande de volatilité plus large, la grille TianDi utilise une plage étendue pour couvrir la majeure partie de la volatilité, améliorant la capacité de fonctionnement continu.

2）Souhaite éviter des réglages fréquents à court terme, privilégie un fonctionnement à faible maintenance Se concentrant davantage sur l’exécution à long terme et la réduction des interventions, en espérant que la stratégie soit « plus durable », plutôt que de s’adapter aux bruits de marché à court terme.

3）Participation à moyen ou long terme, recherche un rythme d’exécution plus stable L’objectif est de diviser les transactions en plusieurs achats/ventes par lots, en participant aux fluctuations sur une période plus longue via des règles, plutôt que de rechercher une densité de transactions haute fréquence à court terme.

Conseils d’utilisation

• La plage est la clé de la « durabilité » : plus la plage est large, plus la système peut durer, mais la fréquence de transaction tend à diminuer ; plus la plage est étroite, plus la réactivité est grande, mais il faut souvent réinitialiser en touchant les bords.
• La densité de la grille détermine le rythme et la sensibilité aux coûts : une grille plus dense génère plus de transactions, mais consomme plus de frais/écarts ; une grille plus espacée est plus stable, mais nécessite plus de temps d’attente.
• Le buffer de fonds doit être conçu en fonction de la « pression à la baisse » : la grille TianDi couvre une bande de volatilité plus large, la gestion des positions et des fonds en phase baissière doit être planifiée ; un mécanisme clair de sortie/stop-loss doit être en place pour maîtriser les risques.
• Les coûts et la qualité d’exécution détermineront le rendement net : les frais, la liquidité, influenceront la performance finale, surtout en cas de faibles marges ou de profondeur insuffisante.

Conseils d’investissement

La grille TianDi appartient à une stratégie de trading systématique, sans garantie de profit. La performance dépend de la structure du marché (amplitude et rythme de la volatilité), des paramètres (écart de plage, densité de grille, taille d’un ordre), de la qualité des transactions, ainsi que des frais et slippage ; lorsque le marché présente une tendance unidirectionnelle persistante et évolue longtemps hors de la plage, le rythme de transaction et la structure de rendement peuvent changer. Veuillez participer prudemment en comprenant bien les règles et les risques, en fonction de votre capacité de tolérance au risque.