2025-12-25 04:20:46

Dans le cercle de trading des contrats à terme perpétuels, une question qui revient souvent : votre stratégie fonctionne à merveille sur le logiciel de backtesting, mais dès que l'argent réel est en jeu, elle révèle son vrai visage.

Pourquoi cela ? En fin de compte, ce sont toujours ces quelques obstacles qui posent problème — l'écart entre le prix au comptant et le prix à terme, la consommation des frais de transaction, le décalage entre la passation de l'ordre et son exécution. Les environnements simulés ont souvent tendance à idéaliser ces aspects, ce qui conduit les traders à être trompés par une fausse impression, et à tomber fréquemment dans des pièges en situation réelle.

Une idée à essayer : utiliser des données de marché réelles pour faire du trading simulé. L’avantage de cette approche est que vous évitez le risque d’argent réel tout en pouvant tester la véritable efficacité de votre stratégie dans des conditions proches du marché réel. Rails Play adopte cette méthode, permettant aux traders de suivre tout le processus de trading avec des fonds virtuels, en utilisant les prix du marché en temps réel — sans risquer de l’argent réel, ni passer par des processus d’identification compliqués, tout en pouvant évaluer la fiabilité de leur stratégie. C’est un bon terrain d’essai pour ceux qui veulent peaufiner leur système de trading.

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LostBetweenChains

· Il y a 11h

Les données de backtest ont l'air belles, mais à quoi ça sert si on ne passe pas en vrai, on sait tout de suite où on en est. --- Différentiel, frais, décalage temporel, ces trois tueurs peuvent à chaque fois écraser mes rêves et me faire ramper. --- Honnêtement, j'avais déjà pensé à utiliser la simulation de trading avec des données réelles, mais personne ne le fait sérieusement. --- Je regarde tous les jours les autres gagner de l'argent avec Rails Play, mais j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. --- J'ai déjà été dupé plusieurs fois par cette fausse simulation, il faut vraiment des données authentiques pour y croire. --- L'idée de ne pas risquer d'argent réel pour tester une stratégie est bonne, mais il faut encore que quelqu'un la vérifie avec de l'argent réel pour y croire. --- À chaque backtest, je suis le grand gagnant, mais avec un levier, je deviens une victime, cycle sans fin. --- Haha, l'argent virtuel, peu importe, le vrai problème c'est que la pression psychologique n'est pas la même, quand il faut vraiment mettre de l'argent, les jambes tremblent.

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RuntimeError

· 12-25 04:49

Backtest rentable, trading en direct explosif, j'ai déjà vu ce scénario trop de fois haha

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ContractHunter

· 12-25 04:47

Backtesting des profits spectaculaires, la réalité du marché entraîne la faillite, ce n'est pas ça le quotidien de Yonghe... Le fossé entre simulation et réalité, les spreads, les commissions, le décalage temporel, ces petits éléments peuvent vraiment piéger les gens. Essayez avec des données réelles simulées, au moins vous ne serez pas enseigné par la réalité dès l'ouverture de la position. La qualité de la stratégie se découvre en un instant, c'est bien plus rentable que de brûler de l'argent réel. Backtest avec un gain de cent fois, la perte réelle, quand cette malédiction sera-t-elle levée ? Un monde sans slippage serait le paradis, malheureusement nous vivons en enfer.

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just_vibin_onchain

· 12-25 04:41

Les données de backtest sont vraiment mauvaises, la différence de spread et les frais de transaction ruinent tout dès le départ. Je me demande qui d'autre a été victime de cette arnaque.

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RugPullProphet

· 12-25 04:35

Les données de backtesting sont toutes trompeuses, dès que l'on met de l'argent réel, on sait immédiatement ses forces et ses faiblesses.

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CrashHotline

· 12-25 04:25

Les données de backtest sont incroyablement belles, mais dès qu'on passe en vrai trading, on devient une victime, je comprends trop bien cette situation. Les frais de transaction et le slippage sont vraiment des tueurs invisibles, tous les logiciels de backtest les effacent complètement. Mec, simuler des transactions avec de vraies données de marché, c'est vraiment une idée géniale, ça permet de valider sans risquer de l'argent réel. Spread, décalage temporel, frais de transaction, ces trois montagnes sont toutes fausses dans le backtest. Une stratégie est toujours un génie sur le papier, mais dès qu'on passe en vrai, elle meurt socialement. Ce genre de test sur un marché virtuel est beaucoup plus fiable que de crier des signaux aveuglément. Parfois, je me demande si c'est ma stratégie qui est mauvaise ou si le logiciel de backtest me trompe. La réalité est souvent bien plus cruelle que ce à quoi on s'attendait, vraiment.

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GasDevourer

· 12-25 04:24

Les idées derrière le backtesting, pour faire simple, ce sont des illusions, on ne prend pas en compte le slippage ni les frais de transaction, on perd très vite. Les gains simulés sur le compte de démo sont fictifs, dès qu’on passe au vrai argent, on s’effondre en une seconde. Le spread, c’est un tueur invisible, beaucoup de grands maîtres ont été ruinés à cause de ça. Une stratégie peut sembler belle, mais la réalité est bien plus dure. Backtester avec de vraies données de marché est vraiment plus fiable, au moins on peut voir le vrai niveau de la stratégie. Le trading de contrats, c’est ça : on peut faire des gains énormes en backtest, mais tout s’effondre en réel, cycle sans fin. Donc, les stratégies qui n’ont pas été éprouvées par le sang ne valent rien.

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