Comment la gestion de portefeuille aide un trader à traverser une période difficile

La tâche principale de la gestion de capital n’est pas simplement de réaliser un profit sur des transactions individuelles, mais de maximiser le résultat global dans le système de prises de décision commerciale. C’est pourquoi la taille de la position, le point d’entrée et les paramètres de sortie doivent être ajustés en fonction de la qualité de la situation de trading, tandis que le stop-loss est déterminé exclusivement par le graphique, et non par des calculs financiers.

Pourquoi la taille de la transaction doit être une variable

Tout d’abord, il faut comparer le profit potentiel au risque probable. Si le profit dépasse significativement le risque ou si le risque est minimal – cette transaction devient plus attrayante, et la taille de la position peut être augmentée. Cependant, de nombreux débutants commettent l’erreur d’entrer dans toutes les transactions avec le même lot, ce qui conduit rapidement à la destruction du dépôt.

En pratique, en fonction de la qualité de la situation de trading, on distingue des points d’entrée avec différentes caractéristiques. Le premier point d’entrée est moins risqué, mais peut offrir un rapport profit/risque moins attractif – il est donc judicieux d’entrer uniquement si le profit potentiel dépasse le risque d’au moins deux fois. Le second point d’entrée comporte plus de risque, mais aussi un potentiel plus élevé pour obtenir un résultat rapide.

Le montant de départ doit être modeste mais réfléchi

Accumuler une expérience de plusieurs années sur un compte démo ou avec des micro-lots, c’est du temps et de l’énergie gaspillés. Cependant, risquer immédiatement de grosses sommes est une pure aventure. La tactique optimale : commencer avec un dépôt modeste, mais calculer consciemment le risque.

Pour un petit compte, il est normal de perdre 10% du capital en cas de développement défavorable de la situation sur toutes les positions ouvertes simultanément. Ce niveau de risque permet au capital de croître rapidement en respectant des transactions de qualité, tout en maintenant une faible probabilité de perte totale du dépôt. En quelques mois, avec cette approche, il est possible d’augmenter le dépôt à une taille qui permet de réduire le risque à 3% et de travailler de manière plus conservatrice.

La bande noire – une épreuve à laquelle aucun trader n’est à l’abri

Les transactions positives et négatives ne sont pas réparties uniformément. La période de succès alterne avec une période d’échecs, pouvant durer de quelques jours à plusieurs semaines. Les causes peuvent venir aussi bien du trader lui-même que du marché – une faible volatilité prolongée désoriente de nombreux participants.

Un trader débutant, tombant dans une telle période sans règles claires de gestion du capital, risque de perdre une part importante de son compte. S’il utilise en plus des tactiques agressives de doublement des mises, plusieurs transactions perdantes consécutives (et cela arrive à tout le monde) peuvent réduire le dépôt à zéro en quelques jours.

Règles pour sauver le dépôt

Il est nécessaire de se fixer deux limites strictes :

Par semaine : la perte maximale autorisée, par exemple 5% du capital. Lorsqu’elle est atteinte, toute activité de trading est suspendue jusqu’à la semaine suivante.

Par mois : une limite doublée de la limite hebdomadaire, par exemple 10% du capital. Si cette limite mensuelle est dépassée, le trading est suspendu jusqu’au début du nouveau mois (même si la pause peut être plus courte qu’une semaine).

Ces règles garantissent qu’en période de bande noire, une partie importante du capital sera préservée pour la reprise lors du prochain cycle.

Comment calculer le risque sur chaque transaction

Si la perte hebdomadaire maximale est de 6% du capital, cela constitue également le risque maximal acceptable sur une seule transaction dans les situations de trading les plus attractives. En divisant ce chiffre par trois, on obtient un risque minimal – 2%, avec lequel il est possible d’entrer dans des transactions normales.

L’attractivité d’une transaction est déterminée par un coefficient, calculé comme le rapport entre le profit potentiel et le stop-loss nécessaire :

• Coefficient inférieur à 1,5 – il vaut mieux éviter ces transactions, elles ne permettent pas une croissance réelle du capital et prennent du temps
• Coefficient de 1,5 à 2 – il est judicieux d’entrer, mais avec un risque minimal (2%)
• Coefficient de 2 à 2,5 – transaction plus attrayante, risque plus élevé acceptable (4%)
• Coefficient supérieur à 2,5 – les meilleures transactions, il faut utiliser le risque maximal (6%)

Lors de l’entrée selon le deuxième point d’entrée, il faut toujours appliquer un niveau de risque moyen.

Annexes – ce sont de nouvelles transactions

Tout ajout à une position déjà ouverte doit être considéré comme une transaction totalement indépendante avec ses propres paramètres de risque et de profit, et non comme une extension de la précédente.

Ainsi, la gestion de capital n’est pas un ensemble statique de règles, mais un système flexible de gestion des volumes, ajusté en fonction de la qualité de la situation de trading et de l’état actuel du dépôt. Une telle discipline permet au trader non seulement de survivre aux bandes noires, mais aussi de faire croître le capital de manière cohérente et confiante.