Les backtests jouent un rôle clé parmi les techniques les plus résilientes utilisées par les traders pour évaluer la performance d’une stratégie de trading, en particulier sur le marché crypto volatil. De nombreux traders pensent avoir de solides idées concernant les mouvements du marché ; cependant, elles restent non vérifiées tant qu’elles n’ont pas été testées à la lumière de données historiques. L’analyse du potentiel d’une stratégie dans un scénario de marché précédent peut fournir à l’utilisateur des informations pertinentes sur ses faiblesses et ses points forts. La procédure correspondante aide les traders crypto à affiner leurs méthodes, à les améliorer et à développer une approche de trading relativement systématique.
Introduction au backtesting
Simplement, le backtesting consiste à appliquer une stratégie de trading à d’anciennes données de marché et à évaluer sa performance probable dans le temps. Plus particulièrement, dans le trading crypto, l’objectif de ce processus n’est pas d’anticiper avec certitude l’avenir, mais de déterminer si une stratégie donnée a montré un potentiel de rentabilité et de constance. Pour les traders expérimentés comme pour les débutants, le backtesting joue le rôle d’un outil d’apprentissage qui met en évidence des schémas, des opportunités et des risques au sein d’une stratégie. Lorsqu’il est réalisé correctement, il peut renforcer de manière substantielle la confiance et la prise de décision dans le trading.
En gardant cela à l’esprit, plutôt que de trader avec des fonds réels, les traders utilisent le backtesting en simulant le fonctionnement probable de leur stratégie pendant d’anciennes conditions de marché. Dans le cas de niveaux de risque appropriés et de constance des résultats, les traders peuvent juger la stratégie suffisamment intéressante pour être testée sur de vrais marchés. Néanmoins, il est crucial de noter qu’un backtest efficace ne signifie pas que les traders réaliseront forcément des profits, car le marché continue d’évoluer de façon constante. Le trading algorithmique et le trading crypto peuvent offrir les meilleurs cas d’usage pour le backtesting, les stratégies dépendant souvent de signaux automatisés et d’indicateurs techniques.
Comprendre le style de trading avant le backtesting
Avant de commencer un backtest, il est notable de déterminer quel type de trader on est. Les styles de trading influencent le backtesting et la fiabilité des résultats.
Trading discrétionnaire
En particulier, les traders discrétionnaires s’appuient principalement sur leur jugement personnel ainsi que sur l’analyse des conditions de marché. Ainsi, ils peuvent interpréter les graphiques, le sentiment du marché et les événements liés à l’actualité avant de prendre une décision. Comme cette approche offre de la flexibilité et de la subjectivité, son backtesting précis devient plus difficile. Cependant, cela n’incite pas les traders à éviter complètement le backtesting. Au contraire, ils peuvent l’utiliser pour se concentrer sur des configurations ou des schémas spécifiques qu’ils négocient généralement. Néanmoins, les résultats peuvent différer, car la prise de décision humaine ne se reproduit pas toujours exactement dans le cas de données historiques.
Trading systématique
Cette approche est relativement la plus adaptée dans le cas du backtesting. Dans cette approche, les traders développent un ensemble de règles définitives pour décrire des conditions exactes permettant de sortir et d’entrer sur le marché. Les règles correspondantes éliminent la prise de décision émotionnelle tout en créant un cadre organisé. Une stratégie simple pourrait nécessiter d’entrer dans une transaction lorsque quelques indicateurs précis présentent un signal d’achat. De plus, elle pourrait nécessiter de sortir de la transaction lorsque la condition décrite indique un signal de vente. Bien que les stratégies systématiques respectent des règles claires, les traders peuvent les tester de façon répétée sur la base de données historiques.
Se préparer à la procédure de backtesting
Lorsqu’on décide de tester une stratégie, la préparation est importante. Une stratégie décrite de manière imprudente ouvrira la voie à des résultats confus ou peu fiables. L’approche la plus structurée conduira à un backtesting plus significatif. Ainsi, un trader doit d’abord établir une description claire des règles de trading
À cette fin, un trader doit savoir quand commencer une transaction et quand en sortir. En outre, connaître le montant de capital à risquer pour une transaction est également crucial. Dans le même temps, le trader doit aussi définir l’horizon temporel de l’analyse ainsi que les signaux ou indicateurs particuliers à utiliser.
Étapes à suivre pour le backtesting d’une stratégie de trading
Bien que le backtesting manuel puisse prendre du temps, il aide les traders à comprendre en profondeur leur stratégie.
1 Créer une feuille de calcul ou un journal de trading
On devrait commencer par développer une feuille pour enregistrer des détails importants des transactions simulées. Les éléments typiques incluent la date, le prix d’entrée, l’actif ou le marché, le niveau de stop-loss, la direction de la transaction (short ou long), le pourcentage de risque, le niveau de take-profit, le profit ou la perte (PnL) et le potentiel de gain. Conserver ces données détaillées aide à détecter des schémas dans le trading ainsi que les résultats.
2 Définir des règles pour la stratégie
La prochaine étape consiste à sélectionner une stratégie qui présente des conditions claires. Par exemple, une stratégie classique de trading technique tient compte des signaux de death cross et de golden cross. Elle peut inclure l’achat lorsque la moyenne mobile sur 50 jours dépasse la moyenne mobile sur 200 jours, indiquant un golden cross. À l’inverse, elle peut inclure la vente lorsque le scénario opposé, un death cross, se produit. Les signaux correspondants sont utilisés pour détecter les changements de tendance à long terme.
3 Mise en œuvre de la stratégie sur des données historiques
Ensuite, le trader doit se rendre au point de départ de la période de trading sélectionnée. Après cela, le trader doit continuer à avancer jour après jour pour enregistrer les transactions au moment où les conditions de la stratégie sont remplies. Par exemple, un signal d’achat près de $5,400, un signal de vente près de $9,200. Les traders sont invités à enregistrer chaque transaction sur la feuille de calcul avec le résultat.
Calculer les pertes et les profits
Après avoir consigné ses transactions, l’étape suivante consiste à calculer les résultats globaux. Le trader verra quelles transactions ont mené à des gains et lesquelles ont entraîné des pertes.
Évaluer les résultats du backtesting
Ne pas se contenter d’exécuter un backtest ne suffit pas : le trader doit analyser correctement les résultats. Les traders interprètent souvent de nombreux indicateurs critiques pour comprendre l’efficacité d’une stratégie.
Drawdowns et volatilité
Cela mesure la fluctuation d’une stratégie dans le temps. Une stratégie rentable qui, entre-temps, entraîne aussi des pertes importantes peut s’avérer trop risquée.
Rendements annualisés
Cet indicateur montre l’ampleur des gains de la stratégie sur une moyenne annuelle. Il aide à comparer objectivement diverses stratégies.
Exposition du capital
Cela met en évidence la quantité de capital nécessaire pour l’allocation à la stratégie.
Prix moyens d’entrée et de sortie
L’analyse des prix de remplissage en moyenne aide à déterminer si les conditions de marché ou le slippage pourraient influencer la performance réelle.
Ratio gains/pertes
Ce ratio indique le nombre de transactions se terminant par un profit par rapport à celles se terminant par une perte. Notamment, certaines stratégies efficaces ont beaucoup de transactions gagnantes, mais un taux de réussite plus faible.
Affinements et tests en avant (forward testing)
Après avoir obtenu des résultats prometteurs dans un backtest, les traders optimisent ou affinent souvent leur stratégie. Cela implique d’ajuster diverses variables comme les niveaux de stop-loss, les horizons temporels ou les réglages des indicateurs afin d’améliorer la performance. Néanmoins, lorsqu’une stratégie devient trop ajustée aux données historiques, elle peut échouer dans des conditions de trading réelles. Pour faire face à cela, les traders doivent passer à l’étape suivante, à savoir le paper trading ou le forward testing. Cela consiste à appliquer la stratégie à de vraies données de marché tout en ne nécessitant aucun fonds réel. Cela aide les traders à vérifier si le système fonctionne conformément aux attentes dans des conditions de marché en temps réel.
Conclusion
En conclusion, le backtesting est une étape essentielle pour construire des stratégies de trading crypto fiables. En analysant des données historiques, les traders peuvent identifier leurs points forts, réduire les risques et affiner leur approche avant d’engager du capital réel. Bien que cela ne garantisse pas le succès futur, combiner le backtesting avec une optimisation continue et des tests en temps réel peut améliorer de manière significative la prise de décision et la performance de trading à long terme.
