我們是否正面臨衍生品定價準確度的潛在差距?一些平台仍然依賴原始的隱含波動率曲面,沒有進行適當的參數校準或無套利插值方法。與使用專門的波動率擬合引擎的SABR或SVI模型相比,定價精度和風險管理的差異是巨大的。當你處理波動率曲面時,使用經過強大校準的框架與僅僅依靠基本原始數據擬合,不僅僅是技術細節;它直接影響對沖效果以及在不同履約價和到期日組合中的衍生品估值準確性。

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MerkleMaidvip
· 11小時前
卧槽,原来这么多平台还在裸用IV surface,难怪定价经常翻车...SABR這種模型確實吊打raw fitting
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GateUser-26d7f434vip
· 19小時前
這就是為什麼大多數散戶被吊打啊,定價模型差一點整個對沖就崩了
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MEV迷踪侠vip
· 01-19 23:49
沒錯,這就是為什麼那些用爛數據的平台總是翻車的原因啊
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BearEatsAllvip
· 01-19 23:49
大多數交易所定價還在用老掉牙的方法,難怪虧的人那麼多
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0xTherapistvip
· 01-19 23:48
又又又是波動率曲面的事兒,說白了還是那些平台太懶了
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Uncle Whalevip
· 01-19 23:42
又是這套老生常談,真正靠SABR和SVI賺錢的人少得可憐
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CoffeeOnChainvip
· 01-19 23:41
ngl這才是真正拉開差距的地方,用raw數據跟calibrated model根本不是一個量級...很多平台圖便宜就糊弄過去了
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HashBardvip
· 01-19 23:41
說實話,整個「原始波動率曲面」的概念感覺就像在用通靈板交易衍生品……SABR 和 SVI 不僅僅是花俏的名字,它們代表著真正了解你的希臘字母和僅僅……猜測的差別?當你意識到市場一半可能正在因為糟糕的對沖而血流如注時,那個無套利插值的部分就有點不同了
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