永续合约交易圈子里一个老生常谈的问题：你的策略在回测软件里赚得盆满钵满，一旦真金白银上场就原形毕露。

为什么会这样？说到底还是那几个拦路虎——现货价格和期货价格之间的点差、交易手续费的蚕食、下单到成交的时间差。模拟环境往往把这些都理想化了，结果交易者被假象麻痹，实战中频频踩坑。

有个思路值得试试：拿真实行情数据来做模拟交易。这样做的妙处在于，你既规避了真金白银的风险，又能在接近实盘的条件下检验策略的真实战斗力。Rails Play就用这个套路，让交易者在虚拟资金的保护下，用实时的市场价格走完整个交易流程——不烧真钱，也不用过繁琐的身份验证，就能看出自己的策略到底靠不靠谱。这对想打磨交易系统的人来说，是个不错的测试场。