Forex Backtest 在2025年：交易者必知的方法與工具

建立持續獲利的交易系統開發是每個交易者的目標，但如何知道所建立的策略在市場中能否真正有效？Backtest（回測）是一個重要的方法，幫助交易者在過去的價格資料上模擬交易系統的運作，以評估其績效。

什麼是外匯回測（Backtest Forex）以及為何重要

Backtest 是利用已發生的外匯歷史價格資料來測試交易系統，評估該系統能夠獲利多少。如果系統在歷史資料上表現良好，則有較高的機率在實盤中也能成功。

外匯回測的流程包括：

• 設定策略與進出場條件
• 選擇測試期間與資產 (例如 EURUSD)
• 選擇時間框架（Timeframe）
• 使用過去資料進行測試
• 分析結果
• 優化並重複測試

評估Backtest的重要指標

並非所有能獲利的交易系統都是優秀的系統，需透過指標來深入了解：

總報酬率 (Total Return)：顯示在測試期間的總盈虧。比較多個系統時，應以年化報酬率來衡量較為公平。

夏普比率（Sharpe Ratio）：衡量報酬與風險的比值。夏普比率越高，代表系統提供較高的回報且風險較低，這是交易者所追求的。

最大回撤（Maximum Drawdown）：在測試期間內，系統所經歷的最大資金跌幅。此數字反映系統可能面臨的最大損失範圍。

勝率 (Win Rate)：指交易獲利的百分比。系統勝率50%可能仍有獲利空間，尤其是當獲利與虧損的比例良好時；而勝率70%但虧損較大則可能不如勝率50但風險較低的系統。

兩種外匯回測方法

方法一：使用Excel或Google Sheet

適合初學者，將EURUSD資料匯入，建立簡單的指標公式，例如SMA(5)與SMA(20)。

範例：當SMA(5)上穿SMA(20)時，產生買入信號；反之則為賣出。利用IF與IFS公式，設定系統輸出1 (買入)、-1 (賣出)或0 (持有)。

再計算每筆交易的盈虧，最後合併得出整體系統績效。

優點：不需程式撰寫；缺點：資料量大時較慢，不適用於多時間框架或分鐘級資料。

( 方法二：使用TradingView策略測試器

TradingView提供強大的回測工具，內建多種策略範例，並支援Pine Script語言，方便用戶自行建立策略。

範例：測試BarUpDn策略，買入條件為：當K線收盤價>開盤價且開盤價高於前一根K線的收盤價時買入；賣出條件為：收盤價<開盤價且開盤價低於前一根K線的收盤價。

以EURUSD日線資料進行一年測試，結果顯示：虧損-0.94%（-$9,447.20），勝率35.56%（16勝45負），最大回撤4.12%，利潤因子0.807。

雖然結果不佳，但交易者可以調整條件、變更資產或加入風險篩選來改善。

將Backtest應用於實盤交易

完成回測後，下一步是進行前向測試（Forward Testing），使用模擬帳戶或少量資金在實盤中測試策略。這是重要的步驟，因為歷史資料無法完全預測未來事件。

建議持續測試2-4週，收集實際交易行為數據。如果與回測結果一致，則可以較為放心地使用真實資金。

總結：Backtest是外匯交易的基石

Backtest Forex 是幫助交易者做出更明智決策的工具，提供有關回報、風險與獲利能力的量化資訊。無論是用Excel、Google Sheet或TradingView，正確進行回測都能讓你更有信心，確保實盤交易的系統已經過測試。

立即開始Backtest，讓你明天擁有穩定獲利的外匯交易系統。