Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ nói về quản lý vị thế. Để duy trì lợi nhuận ổn định, nhỏ lỗ lớn lãi, quản lý vị thế là nền tảng cốt lõi nhất.

Như hình đã thấy, khi chúng ta tham gia cùng một thị trường và sử dụng cùng một chiến lược để giao dịch, kết quả lợi nhuận có thể chênh lệch hàng trăm lần.
📖Điểm khác biệt duy nhất chính là cách quản lý vị thế.
Rất đơn giản, giả sử chúng ta tham gia một trò chơi đoán lớn nhỏ, đoán đúng sẽ nhận được gấp đôi số tiền cược, đoán sai sẽ mất số tiền đã cược. Vậy làm thế nào để kiểm soát số tiền cược mỗi lần X để tối đa hóa lợi nhuận?
Tiền thưởng từ trò chơi, chúng ta có thể kiếm được không? Thực ra, suy nghĩ kỹ sẽ thấy, bản chất của việc kiếm tiền chính là cách chúng ta đặt cược như thế nào. Giả sử mỗi lần chúng ta cược với vị thế là x, tổng lợi nhuận là y, số lần đoán đúng là n, số lần đoán sai là m, thì ta có thể viết công thức sau: yᵢ₊₁ = yᵢ (1 + 2x)ⁿ (1 - x)ᵐ. Khi đơn giản hóa, giả sử tỷ lệ thắng của chúng ta là 50%, thì n và m đều có thể xem như 1 lần, và ta sẽ có phương trình bậc hai quen thuộc.
Tiếp tục suy luận, ta sẽ ra công thức phù hợp hơn với thị trường giao dịch, đó chính là công thức Kelly nổi tiếng:
y = ∏ (1 + bᵢx)ᵖⁱ, trong đó b là tỷ lệ lợi nhuận, p là xác suất.
📌Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch thực tế, chúng ta cần đối mặt với:
Sẽ cập nhật thêm về cách quản lý vị thế trong các giai đoạn giao dịch khác nhau dựa trên nền tảng này, và phải làm thế nào để phù hợp với từng giai đoạn đó.
Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho các bạn. Khi có ý thức học tập về quản lý vị thế, đó chính là bước chính thức bước vào giao dịch. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các bài học nhỏ liên quan đến giao dịch.
✨✨✨Nhân tiện, gửi tặng các bạn theo dõi tôi một phần quà: ứng dụng đường cong lợi nhuận quản lý vị thế trong hình 1, liên hệ với tôi để được tặng miễn phí, thử mô phỏng xem vị thế phù hợp nhất với bạn là gì 🎉🎉🎉