Chúng ta có đang đối mặt với một khoảng cách chính xác tiềm năng trong định giá phái sinh không? Một số nền tảng vẫn dựa vào bề mặt biến động ngụ ý thô mà không có hiệu chỉnh tham số phù hợp hoặc phương pháp nội suy không arbitrage. So sánh điều này với các mô hình như SABR hoặc SVI sử dụng động cơ phù hợp biến động chuyên dụng—sự khác biệt về độ chính xác trong định giá và quản lý rủi ro là rõ ràng. Khi làm việc với bề mặt biến động, việc sử dụng khung làm việc đã được hiệu chỉnh vững chắc so với việc phù hợp dữ liệu thô đơn thuần không chỉ là một chi tiết kỹ thuật; nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phòng ngừa rủi ro và độ chính xác trong định giá phái sinh qua các tổ hợp mức giá và kỳ hạn khác nhau.