移動平均線（Moving Average，tên viết tắt MA） là chỉ số kỹ thuật mà mọi nhà giao dịch đều phải thành thạo. Nhưng nhiều người học mãi vẫn không biết cách sử dụng. Hôm nay chúng ta sẽ từ góc độ thực chiến, phân tích sâu về “chỉ báo vạn năng” này.
Một, MA线到底是 gì？
Nói đơn giản: 移動平均線 chính là trung bình giá cổ phiếu của quá khứ N ngày, dùng một đường để nối chúng lại.
Công thức cụ thể là: N ngày trung bình cộng giá đóng cửa = Tổng giá đóng cửa của N ngày / N
Ví dụ, đường trung bình 5 ngày là lấy giá đóng cửa của 5 ngày gần nhất cộng lại rồi chia 5. Theo thời gian trôi qua, cửa sổ này liên tục dịch chuyển về phía trước, mỗi ngày đều có thể tính ra một giá trị trung bình mới. Cuối cùng, các giá trị trung bình này nối lại thành một đường, chính là đường MA mà chúng ta thấy.
Nó giúp bạn nhìn rõ xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đánh giá xu hướng tăng giảm, tìm điểm mua bán đáng tin cậy hơn. Nhưng nhớ rằng: MA chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể dựa quá nhiều vào nó, cần kết hợp với các chỉ số khác.
Hai, MA线 có mấy loại?
Dựa theo phương pháp tính khác nhau, đường trung bình động chia thành ba loại chính:
Đường trung bình đơn giản (SMA)
Là trung bình cộng số học cơ bản, tất cả các khoảng thời gian đều có trọng số như nhau
Tính đơn giản, nhưng phản ứng chậm với biến động giá gần đây
Đường trung bình có trọng số (WMA)
Gán trọng số cao hơn cho giá gần nhất
Nhạy hơn SMA, phản ánh rõ hơn tình hình hiện tại
Đường trung bình trơn theo cấp số nhân (EMA)
Tính theo phương pháp trọng số theo cấp số nhân, trọng số của giá gần nhất là lớn nhất
Phản ứng cực nhanh với biến động giá, nhà giao dịch ngắn hạn rất thích dùng EMA
Có thể bắt tín hiệu đảo chiều giá nhanh hơn
Nói đơn giản: EMA > WMA > SMA, càng về sau càng ổn định, càng về đầu càng nhạy.
Phần mềm giao dịch thường tự động tính, chúng ta chỉ cần biết cách dùng, không cần tự tính công thức.
Ba, cách chọn thiết lập MA线 phù hợp?
Thời gian chu kỳ thường dùng
Tùy theo chu kỳ giao dịch khác nhau, chủ yếu dùng các khoảng thời gian sau:
MA ngắn hạn: 5 ngày (tuần), 10 ngày
MA 5 ngày là tham chiếu cực kỳ ngắn
Nếu MA 5 ngày tăng nhanh, vượt qua MA 20 ngày và 60 ngày, rõ ràng là xu hướng tăng mạnh
Chỉ số không thể bỏ qua của nhà giao dịch ngắn hạn
MA trung hạn: 20 ngày (đường tháng), 60 ngày (đường quý)
MA 20 ngày phản ánh trung bình giá trong vòng một tháng
Phù hợp cả đầu tư ngắn hạn lẫn trung hạn
MA 60 ngày là tham chiếu quan trọng của giao dịch trung hạn
MA dài hạn: 240 ngày (đường năm), 200 ngày
Dùng để xác định xu hướng lớn
Khi MA ngắn hạn rơi xuống dưới MA quý và MA năm, cho thấy đã bước vào xu hướng giảm
Là “kim chỉ nam” của nhà đầu tư dài hạn
Làm thế nào để chọn thiết lập phù hợp nhất với bản thân?
Có một mẹo nhỏ: Không có chu kỳ tiêu chuẩn tuyệt đối, quan trọng là tìm ra thiết lập phù hợp nhất với hệ thống giao dịch của chính bạn.
Có người dùng 14 ngày (đúng hai tuần), có người dùng 182 ngày (đúng nửa năm), mỗi người đều có lý do riêng. Chúng ta cần thử nghiệm thực tế, mày mò ra bộ thiết lập MA phù hợp nhất với mình.
Một nhận thức quan trọng: MA ngắn hạn nhạy hơn nhưng nhiều nhiễu; MA dài hạn ổn định hơn nhưng phản ứng chậm. Cách làm thông minh nhất là kết hợp MA ngắn, trung, dài hạn để kiểm chứng lẫn nhau.
Bốn, cách ứng dụng MA线 trong thực chiến?
1. Theo dõi hướng xu hướng
Xếp theo chiều tăng: Khi MA ngắn hạn (5 ngày, 10 ngày) đều nằm trên MA trung hạn (20 ngày, 60 ngày), cho thấy giá đang tăng. Lúc này, bạn có thể lạc quan về tài sản đó, cân nhắc mở vị thế mua.
Xếp theo chiều giảm: Ngược lại, MA ngắn hạn đều nằm dưới MA dài hạn, giá đang trong xu hướng giảm. Lúc này, nên xem xét bán hoặc chờ đợi.
Vùng đi ngang: Nến dao động giữa MA ngắn hạn và MA dài hạn, cho thấy thị trường còn đang do dự, cần thận trọng giữ vị thế, chờ xu hướng rõ ràng hơn.
2. Dùng MA cắt nhau để tìm điểm vào lệnh
Đây là cách dùng MA phổ biến nhất:
Giao cắt vàng (Golden Cross)
MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn từ dưới lên
Thường báo hiệu xu hướng tăng sắp bắt đầu
Đây là tín hiệu mua khá đáng tin cậy
Giao cắt tử (Death Cross)
MA ngắn hạn cắt xuống MA dài hạn từ trên xuống
Báo hiệu xu hướng giảm sắp hình thành
Là tín hiệu bán khá đáng tin cậy
Ví dụ: Trên biểu đồ ngày của EUR/USD, thiết lập 3 đường MA ngắn, trung, dài. Khi MA ngắn lần lượt cắt lên MA trung và MA dài, giá sẽ bước vào xu hướng tăng, có thể bắt đầu mua vào. Ngược lại, cũng tương tự.
3. Kết hợp chỉ số dao động để xác nhận
Đây là kỹ thuật nâng cao: Nhược điểm lớn nhất của MA là độ trễ. Thị trường có thể đã đi xa rồi, MA mới phản ứng.
Giải pháp: kết hợp các chỉ số dẫn dắt như RSI, MACD.
Cách làm: Khi RSI hoặc các chỉ số khác xuất hiện divergence (ví dụ giá mới cao hơn nhưng RSI không cao hơn), đồng thời MA bắt đầu đi ngang hoặc chậm lại, lúc này cần cảnh giác. Có thể chốt lời hoặc đặt lệnh đảo chiều nhỏ.
4. Dùng MA làm tham chiếu dừng lỗ
Trong chiến lược Turtle Trading, MA thường được dùng để đặt mức dừng lỗ:
Dừng lỗ mua vào: Khi giá phá xuống MA 10 ngày, đồng thời xuống dưới mức thấp nhất của 10 ngày trước đó, nên dừng lỗ.
Dừng lỗ bán ra: Khi giá phá lên MA 10 ngày, đồng thời lên trên mức cao nhất của 10 ngày trước đó, nên dừng lỗ.
Cách này có lợi thế là hoàn toàn khách quan, không cần phán đoán chủ quan, để thị trường tự quyết định, giảm thiểu can thiệp của con người.
Năm, cách thiết lập MA线?
Trong hầu hết phần mềm giao dịch, việc thiết lập rất đơn giản:
Bước 1: Mở giao diện giao dịch, thường sẽ có sẵn vài đường MA cơ bản (ví dụ 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày).
Bước 2: Tìm tùy chọn cài đặt biểu đồ (thường ở góc trên bên phải), nhấn vào.
Bước 3: Chọn loại MA (SMA, WMA hay EMA) và chu kỳ thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Có thể tự do thêm bớt số lượng MA hoặc chỉnh sửa chu kỳ.
Lời khuyên nhỏ: Người mới nên bắt đầu với các thiết lập đơn giản như 5 ngày, 20 ngày, 60 ngày, rồi dần dần điều chỉnh khi đã quen.
Sáu, giới hạn của MA线 (cần phải nhận thức rõ)
Dù chỉ số tốt đến đâu cũng có giới hạn:
1. Độ trễ: MA dựa trên giá quá khứ, phản ứng chậm hơn thị trường thực tế. Chu kỳ dài thì độ trễ càng lớn.
2. Không dự báo: Giá quá khứ không thể dự đoán chính xác tương lai. MA phản ánh xu hướng nhưng độ chính xác dự đoán hạn chế.
3. Dễ bị nhiễu: Trong giai đoạn đi ngang hoặc rung lắc, MA sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giả, dễ bị “lừa” nhiều lần.
4. Chỉ dùng một chỉ số rất nguy hiểm: Giao dịch chỉ dựa vào MA, rủi ro rất cao.
Bảy, kết luận
移動平均線 là chỉ số kỹ thuật cơ bản và cực kỳ hữu dụng. Nắm vững cách thiết lập và ứng dụng MA, giúp bạn loại bỏ nhiều nhiễu loạn, bắt đúng xu hướng chính.
Nhưng nhớ 3 điểm:
Không có chỉ số hoàn hảo, chỉ có hệ thống giao dịch không ngừng tối ưu
Kết hợp nhiều chỉ số để nâng cao tỷ lệ thắng
Thiết lập MA phù hợp cần điều chỉnh liên tục qua thực chiến
Hãy bắt đầu thử nghiệm bằng thực tế hoặc mô phỏng, tìm ra bộ MA phù hợp nhất với chính bạn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hướng dẫn đầy đủ về cài đặt đường MA: Nắm vững cách sử dụng chính của đường trung bình động trong 5 phút
移動平均線（Moving Average，tên viết tắt MA） là chỉ số kỹ thuật mà mọi nhà giao dịch đều phải thành thạo. Nhưng nhiều người học mãi vẫn không biết cách sử dụng. Hôm nay chúng ta sẽ từ góc độ thực chiến, phân tích sâu về “chỉ báo vạn năng” này.
Một, MA线到底是 gì？
Nói đơn giản: 移動平均線 chính là trung bình giá cổ phiếu của quá khứ N ngày, dùng một đường để nối chúng lại.
Công thức cụ thể là: N ngày trung bình cộng giá đóng cửa = Tổng giá đóng cửa của N ngày / N
Ví dụ, đường trung bình 5 ngày là lấy giá đóng cửa của 5 ngày gần nhất cộng lại rồi chia 5. Theo thời gian trôi qua, cửa sổ này liên tục dịch chuyển về phía trước, mỗi ngày đều có thể tính ra một giá trị trung bình mới. Cuối cùng, các giá trị trung bình này nối lại thành một đường, chính là đường MA mà chúng ta thấy.
Nó giúp bạn nhìn rõ xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đánh giá xu hướng tăng giảm, tìm điểm mua bán đáng tin cậy hơn. Nhưng nhớ rằng: MA chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể dựa quá nhiều vào nó, cần kết hợp với các chỉ số khác.
Hai, MA线 có mấy loại?
Dựa theo phương pháp tính khác nhau, đường trung bình động chia thành ba loại chính:
Đường trung bình đơn giản (SMA)
Đường trung bình có trọng số (WMA)
Đường trung bình trơn theo cấp số nhân (EMA)
Nói đơn giản: EMA > WMA > SMA, càng về sau càng ổn định, càng về đầu càng nhạy.
Phần mềm giao dịch thường tự động tính, chúng ta chỉ cần biết cách dùng, không cần tự tính công thức.
Ba, cách chọn thiết lập MA线 phù hợp?
Thời gian chu kỳ thường dùng
Tùy theo chu kỳ giao dịch khác nhau, chủ yếu dùng các khoảng thời gian sau:
MA ngắn hạn: 5 ngày (tuần), 10 ngày
MA trung hạn: 20 ngày (đường tháng), 60 ngày (đường quý)
MA dài hạn: 240 ngày (đường năm), 200 ngày
Làm thế nào để chọn thiết lập phù hợp nhất với bản thân?
Có một mẹo nhỏ: Không có chu kỳ tiêu chuẩn tuyệt đối, quan trọng là tìm ra thiết lập phù hợp nhất với hệ thống giao dịch của chính bạn.
Có người dùng 14 ngày (đúng hai tuần), có người dùng 182 ngày (đúng nửa năm), mỗi người đều có lý do riêng. Chúng ta cần thử nghiệm thực tế, mày mò ra bộ thiết lập MA phù hợp nhất với mình.
Một nhận thức quan trọng: MA ngắn hạn nhạy hơn nhưng nhiều nhiễu; MA dài hạn ổn định hơn nhưng phản ứng chậm. Cách làm thông minh nhất là kết hợp MA ngắn, trung, dài hạn để kiểm chứng lẫn nhau.
Bốn, cách ứng dụng MA线 trong thực chiến?
1. Theo dõi hướng xu hướng
Xếp theo chiều tăng: Khi MA ngắn hạn (5 ngày, 10 ngày) đều nằm trên MA trung hạn (20 ngày, 60 ngày), cho thấy giá đang tăng. Lúc này, bạn có thể lạc quan về tài sản đó, cân nhắc mở vị thế mua.
Xếp theo chiều giảm: Ngược lại, MA ngắn hạn đều nằm dưới MA dài hạn, giá đang trong xu hướng giảm. Lúc này, nên xem xét bán hoặc chờ đợi.
Vùng đi ngang: Nến dao động giữa MA ngắn hạn và MA dài hạn, cho thấy thị trường còn đang do dự, cần thận trọng giữ vị thế, chờ xu hướng rõ ràng hơn.
2. Dùng MA cắt nhau để tìm điểm vào lệnh
Đây là cách dùng MA phổ biến nhất:
Giao cắt vàng (Golden Cross)
Giao cắt tử (Death Cross)
Ví dụ: Trên biểu đồ ngày của EUR/USD, thiết lập 3 đường MA ngắn, trung, dài. Khi MA ngắn lần lượt cắt lên MA trung và MA dài, giá sẽ bước vào xu hướng tăng, có thể bắt đầu mua vào. Ngược lại, cũng tương tự.
3. Kết hợp chỉ số dao động để xác nhận
Đây là kỹ thuật nâng cao: Nhược điểm lớn nhất của MA là độ trễ. Thị trường có thể đã đi xa rồi, MA mới phản ứng.
Giải pháp: kết hợp các chỉ số dẫn dắt như RSI, MACD.
Cách làm: Khi RSI hoặc các chỉ số khác xuất hiện divergence (ví dụ giá mới cao hơn nhưng RSI không cao hơn), đồng thời MA bắt đầu đi ngang hoặc chậm lại, lúc này cần cảnh giác. Có thể chốt lời hoặc đặt lệnh đảo chiều nhỏ.
4. Dùng MA làm tham chiếu dừng lỗ
Trong chiến lược Turtle Trading, MA thường được dùng để đặt mức dừng lỗ:
Dừng lỗ mua vào: Khi giá phá xuống MA 10 ngày, đồng thời xuống dưới mức thấp nhất của 10 ngày trước đó, nên dừng lỗ.
Dừng lỗ bán ra: Khi giá phá lên MA 10 ngày, đồng thời lên trên mức cao nhất của 10 ngày trước đó, nên dừng lỗ.
Cách này có lợi thế là hoàn toàn khách quan, không cần phán đoán chủ quan, để thị trường tự quyết định, giảm thiểu can thiệp của con người.
Năm, cách thiết lập MA线?
Trong hầu hết phần mềm giao dịch, việc thiết lập rất đơn giản:
Bước 1: Mở giao diện giao dịch, thường sẽ có sẵn vài đường MA cơ bản (ví dụ 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày).
Bước 2: Tìm tùy chọn cài đặt biểu đồ (thường ở góc trên bên phải), nhấn vào.
Bước 3: Chọn loại MA (SMA, WMA hay EMA) và chu kỳ thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Có thể tự do thêm bớt số lượng MA hoặc chỉnh sửa chu kỳ.
Lời khuyên nhỏ: Người mới nên bắt đầu với các thiết lập đơn giản như 5 ngày, 20 ngày, 60 ngày, rồi dần dần điều chỉnh khi đã quen.
Sáu, giới hạn của MA线 (cần phải nhận thức rõ)
Dù chỉ số tốt đến đâu cũng có giới hạn:
1. Độ trễ: MA dựa trên giá quá khứ, phản ứng chậm hơn thị trường thực tế. Chu kỳ dài thì độ trễ càng lớn.
2. Không dự báo: Giá quá khứ không thể dự đoán chính xác tương lai. MA phản ánh xu hướng nhưng độ chính xác dự đoán hạn chế.
3. Dễ bị nhiễu: Trong giai đoạn đi ngang hoặc rung lắc, MA sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giả, dễ bị “lừa” nhiều lần.
4. Chỉ dùng một chỉ số rất nguy hiểm: Giao dịch chỉ dựa vào MA, rủi ro rất cao.
Bảy, kết luận
移動平均線 là chỉ số kỹ thuật cơ bản và cực kỳ hữu dụng. Nắm vững cách thiết lập và ứng dụng MA, giúp bạn loại bỏ nhiều nhiễu loạn, bắt đúng xu hướng chính.
Nhưng nhớ 3 điểm:
Hãy bắt đầu thử nghiệm bằng thực tế hoặc mô phỏng, tìm ra bộ MA phù hợp nhất với chính bạn.