ADX chỉ số xu hướng cần biết để giao dịch Forex

Giới thiệu về Chỉ báo ADX

Giao dịch bất kỳ loại tài sản nào cũng đi kèm với rủi ro luôn tồn tại. Nhưng khi nhà giao dịch có thể phân tích chính xác hướng di chuyển của giá trong thị trường ngoại hối, họ có thể giảm thiểu rủi ro đó đáng kể. Giá trong thị trường sẽ di chuyển theo ba hướng chính: tăng, giảm và đi ngang. Các phương pháp phân tích xu hướng rất đa dạng, từ việc học hỏi qua kinh nghiệm đến việc sử dụng các công cụ hỗ trợ. Một trong những cách đơn giản và có thể áp dụng ngay là sử dụng chỉ báo ADX. Chỉ báo này thể hiện độ mạnh của xu hướng, giúp các quyết định giao dịch chính xác hơn.

Hiểu biết cơ bản về ADX là gì

ADX (Average Directional Index) có nghĩa là Chỉ số Định hướng Trung bình, là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo độ mạnh của xu hướng trong thị trường ngoại hối. Thành công trong giao dịch phần lớn phụ thuộc vào khả năng đọc xu hướng. Khi thị trường có xu hướng mạnh, nhà giao dịch sẽ dễ dàng quyết định có nên theo dõi giá hay không. Khi đã tự tin về hướng đi, khả năng sinh lợi sẽ tăng lên.

Chỉ báo ADX hoạt động cùng với các chỉ báo định hướng tích cực (+DI) và tiêu cực (-DI). Ba chỉ số này đều xuất phát từ Direction Movement Index (DI), trong đó +DI và -DI đo lường sự biến động của giá, còn ADX đo độ mạnh của xu hướng mà không phân biệt là tăng hay giảm. Khi giá trị ADX cao hơn 25, cho thấy xu hướng mạnh. Khi kết hợp, ba chỉ số này tạo thành hệ thống hoàn chỉnh giúp nhà giao dịch đọc được cả hướng và độ mạnh của xu hướng.

Lịch sử và nguồn gốc của ADX

Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder, chuyên gia phân tích kỹ thuật, vào năm 1978, nhằm giúp nhà giao dịch đo lường độ mạnh của xu hướng dựa trên dữ liệu giá của các tài sản tài chính. Wilder là kỹ sư người Mỹ với nhiều đóng góp trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Ông đã phát triển nhiều chỉ báo trở thành tiêu chuẩn cho các nền tảng giao dịch toàn cầu, ngoài ADX còn có Average True Range, Relative Strength Index (RSI) và Parabolic SAR.

Nguyên lý hoạt động của Chỉ báo ADX một cách sâu sắc

ADX chỉ dùng để đo độ mạnh của xu hướng, không xác định xu hướng là tăng hay giảm. Cơ chế hoạt động như sau:

• Hiển thị trạng thái thị trường: Chỉ báo này giúp xác định thị trường đang có xu hướng mạnh hay đang tích lũy.
• Hỗ trợ quyết định: Giúp nhà giao dịch chọn hướng theo xu hướng rõ ràng.
• Xác định xu hướng có tiềm năng cao: Tìm ra xu hướng mạnh nhất để giao dịch.
• Phân biệt trạng thái thị trường: Chỉ ra sự khác biệt giữa thị trường có xu hướng và đi ngang.
• Phát tín hiệu giao dịch: Khi ADX cao hơn 25, xu hướng mạnh; thấp hơn 20, xu hướng yếu.

ADX được tính dựa trên sự khác biệt giữa +DI và -DI. Giá trị của chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến 100, thể hiện rõ ràng. Khi ADX tăng, nghĩa là xu hướng đang mạnh lên; giảm, xu hướng yếu đi.

Hiểu các giá trị ADX khác nhau

Giá trị ADX được chia thành các khoảng giúp nhà giao dịch hiểu rõ độ mạnh của xu hướng:

• 0-25: Xu hướng yếu, thị trường đang tích lũy.
• 25-50: Xu hướng bình thường, cần theo dõi.
• 50-75: Xu hướng mạnh, nên tăng kích thước vị thế.
• 75-100: Xu hướng cực kỳ mạnh.

Phần lớn nhà giao dịch xem ADX dưới 25 là giai đoạn chờ đợi xu hướng. Khi vượt qua 25, đó là tín hiệu nên vào lệnh theo hướng xu hướng. Nếu ADX duy trì dưới 25 trong 30 ngày, giá thường đi trong phạm vi và biến động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.

Công thức tính ADX

Công thức cơ bản của ADX là:

ADX = 100 × (EMA của |+DI − −DI|) ÷ (EMA của (+DI + −DI))

• +DI: bằng 100 nhân EMA của sự biến động tích cực, chia cho ATR trong khoảng thời gian nhất định (thường 14 ngày).
• -DI: tương tự, EMA của sự biến động tiêu cực, chia cho ATR.
• ATR: đo độ biến động của giá.

Sự biến động tích cực xảy ra khi giá cao hiện tại lớn hơn giá cao trước đó, còn biến động tiêu cực xảy ra khi giá thấp hiện tại thấp hơn giá thấp trước đó.

Dù biết công thức, nhà giao dịch không cần tự tính vì hầu hết các nền tảng đều tự động tính toán chỉ báo này.

Ưu điểm và nhược điểm của Chỉ báo ADX

( Ưu điểm

• Giúp nhà giao dịch xác định độ mạnh của xu hướng và khả năng đảo chiều.
• Có thể dùng để xác định điểm vào và thoát lệnh.
• Hỗ trợ nhận biết quá mua (overbought) và quá bán )oversold(.

) Nhược điểm

• Có thể tạo ra tín hiệu giả dẫn đến thua lỗ.
• Phản ứng chậm với biến động giá, có thể khiến điểm vào trễ.
• Cung cấp thông tin hạn chế về thời điểm đảo chiều xảy ra.

Các hạn chế quan trọng cần biết

Phản ứng chậm: Chỉ báo này phản ứng khá chậm với biến động thị trường, khiến trạng thái hiện tại có thể không phản ánh chính xác, dẫn đến tín hiệu sai.

Thông tin hạn chế: Chỉ hỗ trợ phân tích xu hướng, nhà giao dịch cần kết hợp các công cụ khác để xác nhận điểm vào/ra.

Không phù hợp mọi tình huống: Hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng, còn trong giai đoạn đi ngang, chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu gây thua lỗ.

Phong cách giao dịch khác nhau: Nhà giao dịch thích phá vỡ các mức hỗ trợ/kháng cự có thể không thu được nhiều lợi ích từ chỉ báo này.

Ứng dụng ADX trong giao dịch ngoại hối

ADX giúp nhà giao dịch xác định khi nào các mức phá vỡ trở nên đủ mạnh để tạo ra xu hướng mới. Các mức phá vỡ này thường xảy ra trong các giai đoạn có xung đột giữa người mua và người bán, khiến giá đảo chiều. Tuy nhiên, nhiều lần phá vỡ không thành công và dẫn đến bẫy giá. Do đó, ADX cho tín hiệu khi các phá vỡ đủ mạnh để xác lập xu hướng.

Khi ADX vượt trên 25, cho thấy xu hướng mạnh, nhà giao dịch nên vào lệnh theo hướng xu hướng. Khi ADX giảm xuống dưới 25, xu hướng yếu đi, giá di chuyển sideway, thời điểm thích hợp để chờ hoặc thoát lệnh.

Kết hợp ADX với biến động giá giúp xây dựng chiến lược hiệu quả, xác định điểm giá có xu hướng rõ ràng và tạo chiến lược theo hướng đó. Khi xu hướng mạnh, các điểm điều chỉnh sẽ là điểm vào lệnh.

( Ví dụ về sử dụng ADX

Khi +DI nằm trên -DI, giá đang tăng và ADX đo độ mạnh của xu hướng tăng. Khi -DI nằm trên +DI, giá giảm và ADX đo độ mạnh của xu hướng giảm. Trong ví dụ thực tế, xu hướng tăng chuyển thành giảm, thấy rõ ADX tăng trong giai đoạn tăng khi +DI vượt -DI. Khi giá đảo chiều, -DI cắt trên +DI và ADX tăng trở lại để đo độ mạnh của xu hướng giảm.

Các bước dùng ADX để giao dịch là: đầu tiên, dùng ADX để xác định xu hướng hay không; sau đó chọn chiến lược phù hợp. Trong xu hướng, chỉ báo thể hiện sự điều chỉnh và di chuyển theo hướng. Điểm vào lệnh có thể đặt tại mức hỗ trợ để mua hoặc kháng cự để bán. Lợi nhuận tối đa đến từ việc giao dịch trong xu hướng mạnh nhất. ADX không chỉ xác định điều kiện xu hướng mà còn giúp tìm ra xu hướng mạnh nhất để giao dịch, đồng thời giúp trader tìm kiếm các xu hướng từ trạng thái sideway để giao dịch chính xác hơn.

Sử dụng ADX trong giao dịch trong ngày )Day Trading(

) Xác định xu hướng mạnh

Trader trong ngày có thể dùng ADX để nhận biết xu hướng mạnh của thị trường, giá trị trên 25 cho thấy xu hướng mạnh. Thời điểm này là cơ hội để tìm kiếm các điểm vào lệnh theo hướng.

Tìm điểm cắt nhau của các đường

Trader dùng +DI và -DI để nhận biết sự thay đổi xu hướng. Khi +DI cắt trên -DI, đó là tín hiệu xu hướng tăng. Khi -DI cắt trên +DI, đó là tín hiệu xu hướng giảm.

( Nhận diện khả năng đảo chiều

ADX giảm có thể báo hiệu xu hướng yếu đi. Trader cần xác nhận thêm bằng các chỉ báo kỹ thuật khác.

) Quản lý rủi ro

ADX giảm có thể là tín hiệu thoát lệnh hoặc giảm quy mô vị thế để tránh thua lỗ.

So sánh ADX với các chỉ báo khác

Chỉ báo Aroon là một chỉ báo xu hướng mạnh tương tự ADX, đều có các đường thể hiện sự biến động tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, Aroon chỉ gồm 2 đường: Aroon Up đo thời gian kể từ đỉnh giá, Aroon Down đo thời gian kể từ đáy giá, giúp đo hướng xu hướng.

Điểm khác biệt chính là Aroon không dùng ATR để làm mượt biểu đồ, giúp phản ứng nhanh hơn ADX. Khi các đường Aroon cắt nhau, sẽ tạo ra tín hiệu có thể khác so với ADX.

Tóm lại

Giao dịch theo hướng xu hướng là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch dùng biểu đồ, chỉ báo và mẫu hình để hiểu hướng đi. Để hiểu rõ độ mạnh của xu hướng, chỉ báo ADX là công cụ cần thiết, giúp nhận biết khi nào giá vào trạng thái giới hạn, hỗ trợ quyết định mở lệnh mua hoặc bán. Ngoài ra, còn giúp quản lý rủi ro phù hợp, đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch theo xu hướng.