Як затримка впливає на ваш криптотрейдинг – і чому швидкість має значення

Недооцінений фактор у торгівлі криптовалютами

У торгівлі криптовалютами часто здається, що все зводиться до стратегії та везіння. Але часто недооцінений фактор визначає успіх або провал: це затримка (лентенція). Вона — це час затримки між введенням ордеру та його фактичним виконанням. Ці, здавалося б, мікросекунди можуть зробити різницю між прибутковою угодою та катастрофою через проскальзування.

Що саме відбувається під час передачі даних?

Лентенція виникає там, де тече інформація. Коли ти подаєш ордер, він виходить з твого комп’ютера, мандрує через інтернет, отримується та обробляється біржею — і за цей час ціни на ринку вже можуть змінитися.

Детально про різні джерела затримки:

Мережевий лентенція — найочевидніша: чим далі ти фізично від торгового сервера, тим довше триває передача даних. Але також важливі твій локальний інтернет-зв’язок і провайдер.

Лентенція біржі описує, наскільки швидко торговий движок платформи реагує на вхідні сигнали. У кожної біржі різна інфраструктура — деякі відповідають за мікросекунди, інші — довше.

Власна апаратна лентенція виникає через твій ПК або сервер. Старий комп’ютер з низькою обчислювальною потужністю затримує обробку сигналів помітно.

Програмна лентенція — при використанні торгових алгоритмів або ботів. Складні обчислення потребують часу перед відправкою ордеру.

Лентенція ринкових даних — це затримка між реальним курсом і курсом, який ти бачиш на екрані. Це часовий зсув може призводити до неправильних торгових рішень.

Ринкова лентенція — системні затримки, що виникають при високому обсязі торгів і сильній волатильності — коли всі одночасно хочуть купити або продати.

Чому низька лентенція важлива у торгівлі криптовалютами

Для дейтрейдерів і скальперів: швидке виконання ордерів означає, що твоя угода може бути за ціною, яку ти очікуєш. При затримці ціна відхиляється — це називається проскальзування. Кожний відсоток проскальзування зменшує прибутковість.

Арбітражні трейдери цілком залежать від низької лентенції. Вони намагаються використати цінові різниці між різними криптобіржами. Якщо затримка занадто велика, цінова різниця вже може бути вирівняною до того, як ордер дійде.

Трейдери високочастотної торгівлі (HFT) вже мають інституційні інфраструктури з спеціальними серверами поруч із дата-центрами бірж. Вони набагато швидші за приватних трейдерів — і це посилює конкуренцію.

При алгоритмічній торгівлі дані обробляються і рішення приймаються в реальному часі. Чим довше обробка і передача, тим менш точною є стратегія.

Ризик-менеджмент страждає: вища затримка призводить до більшої затримки при закритті позицій. Ті, хто швидко хоче поставити стоп-лосс, у разі потреби не зможуть вчасно реагувати.

Волатильність ускладнює все: у турбулентних ринкових фазах ціна рухається дуже швидко. Тому навіть секунда затримки стає дорогою проблемою.

Практичні наслідки для твого трейдингового налаштування

Лентенція у торгівлі криптовалютами не цілком у твоїх руках — але ти можеш її мінімізувати:

• Використовуй брокера або біржу з серверами, розташованими близько до тебе
• Звертай увагу на стабільне, швидке інтернет-з’єднання (Кабель краще ніж Wi-Fi)
• Оновлюй апаратуру, якщо активно торгуєш
• При серйозній алгоритмічній торгівлі: розглянь колокацію або спеціальний VPS поруч із біржами
• Перевіряй різні торгові платформи на швидкість відповіді

Висновок: лентенція — справжній конкурентний фактор

Лентенція може здаватися абстрактною, але вона безпосередньо визначає твої результати торгівлі. Хоч ти й не можеш змагатися з інституційними HFT-компаніями з їхніми ультра-низькими затримками, кожна мілісекунда оптимізації твого налаштування має значення. Якщо ти прагнеш бути успішним у торгівлі криптовалютами, не ігноруй лентенцію — вона так само важлива, як і твоя торговельна стратегія.