Чи ми спостерігаємо потенційну різницю у точності оцінки похідних інструментів? Деякі платформи все ще покладаються на сирі поверхні імпліцитної волатильності без належної параметричної калібрування або методів безарбітражної інтерполяції. Порівняйте це з моделями, такими як SABR або SVI, які використовують спеціалізовані двигуни підгонки волатильності — різниця у точності ціноутворення та управлінні ризиками є суттєвою. Коли ви працюєте з поверхнями волатильності, використання надійної каліброваної основи у порівнянні з простим підходом до підгонки сирих даних — це не просто технічна деталь; це безпосередньо впливає на ефективність хеджування та точність оцінки похідних інструментів при різних комбінаціях страйків і термінів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MevShadowranger
· 7год тому
Саме тому платформи, які використовують погані дані, завжди зазнають невдачі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearEatsAll
· 7год тому
Більшість бірж продовжують використовувати застарілі методи ціноутворення, тому й не дивно, що так багато людей зазнають збитків
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xTherapist
· 7год тому
Знову знову знову про криву волатильності, по суті, це все ті ж платформи занадто ліниві
Переглянути оригіналвідповісти на0
UncleWhale
· 7год тому
Знову ця стара пісня, мало хто дійсно заробляє на SABR і SVI.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoffeeOnChain
· 7год тому
ngl це справжня різниця, яка дійсно відрізняє, використання сирих даних проти каліброваної моделі — це зовсім різні рівні... багато платформ просто використовують дешеві графіки, щоб обійтися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashBard
· 7год тому
ngl вся ця ідея "сирової волатильної поверхні" здається, ніби хтось торгує деривативами за допомогою доски для ворожінь... SABR і SVI — це не просто модні назви, це різниця між справжнім розумінням своїх Греків і просто... вгадуванням? Частина про безарбітражну інтерполяцію здається особливою, коли ти усвідомлюєш, що половина ринку, ймовірно, кровоточить через погані хеджі прямо зараз.
Чи ми спостерігаємо потенційну різницю у точності оцінки похідних інструментів? Деякі платформи все ще покладаються на сирі поверхні імпліцитної волатильності без належної параметричної калібрування або методів безарбітражної інтерполяції. Порівняйте це з моделями, такими як SABR або SVI, які використовують спеціалізовані двигуни підгонки волатильності — різниця у точності ціноутворення та управлінні ризиками є суттєвою. Коли ви працюєте з поверхнями волатильності, використання надійної каліброваної основи у порівнянні з простим підходом до підгонки сирих даних — це не просто технічна деталь; це безпосередньо впливає на ефективність хеджування та точність оцінки похідних інструментів при різних комбінаціях страйків і термінів.