## Повний посібник з BIAS відхилення: як налаштувати параметри для знаходження оптимальних точок купівлі та продажу?

У ринкових умовах коливання цін приховують психологічні очікування учасників. **Відхилення (BIAS)** — це технічний індикатор, який наочно відображає ці очікування. Але багато трейдерів не можуть визначитися з тим, «скільки налаштовувати відхилення», тому в цій статті глибоко розглянемо основну логіку відхилення та його практичне застосування.

## Розуміння відхилення: співвідношення між ціною акції та середньою лінією

**Що таке відхилення?** Простими словами, воно вимірює «наскільки поточна ціна акції віддалена від рухомої середньої», виражено у відсотках.

Коли ціна знаходиться вище за рухому середню — ми говоримо про **позитивне відхилення**; коли нижче — про **негативне відхилення**. Основна функція цього індикатора — визначити, чи перебуває ціна у стані перекупленості або перепроданості.

Уявімо ситуацію: якийсь товар раптово став дуже популярним, ціна стрімко зросла до рекордних рівнів. Розумний продавець передбачає, що зростання не триватиме довго, і починає масово продавати; звичайний споживач боїться пропустити можливість і починає активно купувати. Це явище — «надмірне зростання», і саме його намагається зафіксувати відхилення.

## Логіка розрахунку відхилення

Формула розрахунку: **N-денне відхилення = (ціна закриття — N-денна рухома середня) / N-денна рухома середня × 100%**

Рухома середня — це середня ціна за певний період, яка має запізнювання, тому й розраховане на її основі відхилення також буде запізнюватися. Це важливо враховувати при використанні відхилення.

## Які налаштування відхилення є оптимальними?

### Перший крок: вибір відповідного періоду

- **Короткострокові (5-10 днів):** підходять для внутрішньоденної або короткострокової торгівлі, реагують швидко, але можуть давати багато хибних сигналів
- **Середньострокові (20-60 днів):** баланс між чутливістю та надійністю, найпопулярніший вибір
- **Довгострокові (120-240 днів):** підходять для інвесторів, дають менше сигналів, але з високою точністю

### Другий крок: визначення значення N

Зазвичай використовують 6, 12 або 24 дні. Але «скільки налаштовувати» — не фіксовано, потрібно коригувати залежно від:

**Активності акцій:** для високоліквідних акцій короткий період (5-10 днів) більш ефективний; для малоліквідних — довший період для фільтрації шуму.

**Ринкових умов:** у бичачому ринку ціна швидко досягає нових максимумів, тому поріг відхилення потрібно підвищувати; у ведмежому — знижувати, щоб не пропустити відскок.

**Історичної волатильності:** для волатильних акцій можна встановлювати ширші межі (наприклад, ±5%), для менш волатильних — звужувати (близько ±2%).

### Третій крок: налаштування рівнів перекупленості та перепроданості

Це ключовий момент у налаштуванні «скільки» для відхилення. Зазвичай:

- **Позитивний поріг (перекупленість):** +3% до +5%
- **Негативний поріг (перепроданість):** -3% до -5%

Але ці значення не є універсальними. У ринках з високою волатильністю потрібно динамічно коригувати пороги. Рекомендується спершу провести тестування на історичних даних, щоб визначити рівні відхилення, при яких зазвичай відбуваються розвороти, і вже на їх основі налаштовувати.

## Практичне застосування: як використовувати відхилення для пошуку точок входу та виходу

**Коли відхилення перевищує позитивний поріг**, це сигнал про перекупленість — можливий спад цін. Можна зменшити позицію або продати. Але це не абсолютний сигнал — потрібно підтвердження з інших індикаторів.

**Коли відхилення опускається нижче негативного порогу**, це ознака перепроданості — потенційний відскок. Можна починати часткове нарощування позиції. Особливо в умовах зростаючого тренду цей сигнал більш надійний.

**Спостереження за дивергенціями** дуже важливе. Якщо ціна досягла нових максимумів, але відхилення не зросло — це потенційний сигнал про вершину; навпаки, при нових мінімумах ціна, але відхилення не знизилося — можливо, формуються дна.

**Комбінування з кількома середніми лініями:** одночасний аналіз відхилень для 5, 20 і 60 днів допомагає краще зрозуміти короткострокові, середньострокові та довгострокові тенденції.

## Помилки у використанні відхилення та їх корекція

Хоча відхилення — інтуїтивно зрозумілий інструмент, у нього є очевидні обмеження:

**Недолік 1: безсилий у флетовій (боковій) ринковій ситуації.** Акції, що рухаються у вузькому діапазоні, мають відхилення, що постійно перебуває у «мертвій зоні», сигналів не дає.

**Недолік 2: легко вводить в оману.** Відхилення — запізнілий індикатор, і при спробі продавати за його сигналами можна пропустити момент або потрапити під реверс.

**Недолік 3: різна ефективність для великих і малих компаній.** У стабільних великих компаніях відхилення працює краще; у волатильних малих — важко покладатися лише на нього.

Тому **ніколи не слід використовувати відхилення ізольовано**. Обов’язково поєднуйте з іншими індикаторами, наприклад, RSI, Bollinger Bands. Особливо при пошуку точок відскоку після перепроданості — комбінація з Біллінгером дає найкращий результат.

## Три поради для підвищення точності відхилення

**1. Гнучко налаштовуйте параметри.** Не зафіксовані у одному значенні — коригуйте пороги залежно від ринкових циклів.

**2. Враховуйте якість акцій.** У стабільних blue chips при падінні швидко відбувається відскок, оскільки великі інституційні гравці прагнуть купити; у слабких компаній навіть при перепроданості відновлення може бути повільним або відсутнім.

**3. Поєднуйте з трендом.** У висхідному тренді рівень перепроданості (негативне відхилення) працює краще; у низхідному — позитивне відхилення для продажу. Важливо торгувати за трендом.

Загалом, відхилення — потужний і простий інструмент, але для його ефективного застосування потрібно глибоко розуміти його принципи та обмеження. Після освоєння основних правил налаштування, важливо постійно тестувати і оптимізувати параметри на реальних даних, щоб перетворити його у стабільний інструмент для торгівлі.