10 ключових показників технічного аналізу валютного ринку

Хочете успішно торгувати на валютному ринку? Незалежно від того, чи ви новачок, що тільки починає, чи досвідчений трейдер, вам потрібно опанувати основитехнічного аналізу — різноманітні технічні індикатори. Простими словами, технічні індикатори — це математичні обчислення на основі історичних цін і обсягів торгів, які допомагають трейдерам швидко інтерпретувати ринковий імпульс і передбачати цінові рухи. Ці індикатори відображаються безпосередньо на графіках свічок і чітко демонструють тренди, силу, амплітуду коливань і торгову активність.

Види технічних індикаторів досить різноманітні і зазвичай поділяються на чотири основні категорії:

• Трендові індикатори — для визначення напрямку ринку: зростання чи падіння
• Індикатори імпульсу — для оцінки сили тренду
• Індикатори волатильності — для вимірювання розміру цінових коливань
• Обсягні індикатори — для спостереження за рівнем участі на ринку

Цікаво, що історія технічних індикаторів налічує кілька століть. Одним із перших прикладів є японські свічкові графіки, винайдені торговцем рисом Мондзюном Хомбаном у XVII столітті, які заклали основу сучасного технічного аналізу.

10 найпоширеніших технічних індикаторів у валютній торгівлі

1. Скользящая средняя (MA) — основа визначення тренду

Скользящая средняя (Moving Average, скорочено MA) — один із найпопулярніших індикаторів у валютній торгівлі, що належить до трендових. Його головна функція — обчислювати середню ціну за певний період, допомагаючи фільтрувати ринковий шум і чітко визначати тренд.

Найчастіше використовуються періоди 20, 50, 100 і 200 днів, наприклад:

• 5MA: середня ціна за останні 5 торгових днів
• 20MA: середня ціна за останні 20 днів

Як застосовувати скользящую среднюю для аналізу тренду?

Спостерігайте за співвідношенням ціни і MA:

• Якщо ціна постійно вище MA — ринок у висхідному тренді
• Якщо ціна опускається нижче MA — ринок у низхідному тренді

Також можна використовувати дві різні MA з різними періодами для аналізу перехресть:

• Золотий хрест: короткий MA (наприклад, 5MA) перетинає довгий MA (наприклад, 20MA) зверху вниз — сигнал до потенційного зниження
• Медвежий хрест: короткий MA перетинає довгий знизу вгору — сигнал до потенційного зростання

Крім того, існують різні методи обчислення MA: EMA (експоненційна), SMA (проста), WMA (вагова) і VWMA (з урахуванням обсягів). Вони мають схожі принципи, але різну чутливість.

MA легко застосовувати на будь-якому таймфреймі і для будь-якого ринку (валюти, акції, криптовалюти), тому він став обов’язковим інструментом у технічному аналізі.

2. Індекс відносної сили (RSI) — сигнал про перекупленість і перепроданість

Індекс відносної сили (Relative Strength Index, RSI) — популярний індикатор для визначення імпульсу ринку, що допомагає виявити ситуації перекупленості і перепроданості, а також потенційні точки розвороту тренду.

RSI обчислюється шляхом порівняння цінових приростів і падінь за певний період, його значення коливається від 0 до 100. Стандартний період — 14 днів, але його можна налаштовувати залежно від стилю торгівлі.

Значення RSI і їх інтерпретація:

• RSI > 70: ринок може бути у зоні перекупленості, можливий відкат або зниження
• RSI < 30: ринок у зоні перепроданості, можливий відскок або зростання
• RSI > 50: переважає висхідний тренд
• RSI < 50: переважає низхідний тренд

Зверніть увагу, що при сильних трендах RSI може довго залишатися у зонах перекупленості або перепроданості, що може давати хибні сигнали. Також RSI має запізнення і реагує з затримкою на раптові цінові зміни.

3. Стохастик (KD) — допомога у короткостроковій торгівлі

Стохастик (Stochastic Oscillator, скорочено KD) — ще один популярний імпульсний індикатор, схожий за функцією з RSI, що допомагає виявити перекупленість і перепроданість, а також точки розвороту.

Стохастик складається з двох ліній: %K і %D. %K відображає поточну силу імпульсу, а %D — його скользяча середня, що слугує сигналом.

Як інтерпретувати сигнали стохастика?

Значення коливаються у межах 0-100:

• Зона перекупленості (>80): ринок перегрівся, можливий відкат
• Зона перепроданості (<20): ринок перепроданий, можливий відскок

Перехрестя ліній важливі:

• Якщо %K перетинає знизу вгору %D у зоні <20 — сигнал до купівлі
• Якщо %K перетинає зверху вниз %D у зоні >80 — сигнал до продажу

Стохастик швидко реагує на цінові зміни, тому його особливо цінують короткострокові трейдери.

4. Полігон (Bollinger Bands) — ідеальний індикатор волатильності

Полігон (Bollinger Bands) — потужний інструмент для оцінки рівня волатильності і напрямку тренду. На графіку він створює канал із трьох ліній: верхньою, середньою і нижньою.

Три лінії каналу:

• Середня лінія — зазвичай 20-періодна проста скользящая середня (SMA), що відображає базовий рівень ціни
• Верхня лінія — середня + 2 стандартні відхилення
• Нижня лінія — середня — 2 стандартні відхилення

Як застосовувати Bollinger Bands?

Виявлення перекупленості і перепроданості:

• Ціна біля верхньої лінії — можливий стан перекупленості, ймовірність розвороту вниз
• Ціна біля нижньої лінії — можливий стан перепроданості, ймовірність зростання

Оцінка волатильності:

• Канал розширюється — зростає волатильність, можливий сильний рух або розворот
• Канал звужується — зменшується волатильність, ймовірна фаза consolidation або перед великим рухом
• Надзвичайно звужений канал — сигнал до потенційного сильного прориву

Bollinger Bands допомагають не лише визначити перекупленість/перепроданість, а й оцінити швидкість і силу руху.

5. MACD (Скользящая средняя с расхождением и схождением) — поєднання тренду і імпульсу

MACD — потужний індикатор, що поєднує трендовий і імпульсний аналіз. Він складається з трьох компонентів:

1. DIF — швидка лінія, різниця між 12- і 26-періодними EMA
2. DEA — сигнальна лінія, 9-періодна EMA DIF
3. Гістограма — різниця між DIF і DEA, що відображає силу розходження

Як інтерпретувати сигнали MACD?

• Перетин DIF і DEA:
  — DIF перетинає DEA знизу вгору — сигнал до купівлі
  — DIF перетинає DEA зверху вниз — сигнал до продажу

• Гістограма:
  — Зелена і висока — зростання імпульсу
  — Червона і низька — зниження імпульсу

• Дивергенція:
  — Ціни знову нові вершини, а MACD — ні — можливий розворот вниз
  — Ціни нові низини, а MACD — ні — можливий розворот вгору

MACD — універсальний інструмент, що допомагає визначити тренд і момент входу/виходу.

6. Зміщення (BIAS) — індикатор відхилення ціни від середньої

Зміщення (Bias) — показник відхилення ціни від скользящої середньої, базується на теорії повернення до середини. Високі значення сигналізують про перекупленість або перепроданість і можливий розворот.

Значення ZMI:

• Позитивне — ціна вище MA, ринок у зоні перекупленості
• Негативне — ціна нижче MA, ринок у зоні перепроданості

Зміщення допомагає швидко оцінити потенційний розворот і заздалегідь підготуватися до корекції.

7. ATR (Average True Range) — точний вимір волатильності

ATR — індикатор, що визначає середню амплітуду цінових коливань за певний період, розроблений Вайлдером. Він допомагає оцінити рівень ризику і визначити оптимальні рівні стоп-лоссів і цілей.

Як використовувати ATR?

• Високе ATR — ринок із високою волатильністю, слід коригувати розміри стопів і цілей
• Низьке ATR — низька волатильність, можна зменшити ризик і точніше визначати входи

ATR — корисний для управління ризиками і підстроювання торгових стратегій під поточний рівень волатильності.

8. Обсяг (VOL) — реальне відображення участі на ринку

Обсяг — важливий показник активності, що допомагає підтвердити або спростувати цінові рухи. Високий обсяг свідчить про сильний інтерес і надійність руху.

Основні закономірності:

• Високий обсяг — сильний тренд, рух більш надійний
• Низький обсяг — слабкий рух, можливий розворот або фальшивий пробій

Зв’язок ціни і обсягу:

9. Індикатор «Інь і Ян» (Ichimoku) — комплексний аналіз у одному графіку

Інструмент, створений японським журналістом у 1930-х роках, що дозволяє одночасно визначити тренд, рівні підтримки і опору, сигнали входу і виходу, а також потенційні розвороти.

Складається з п’яти ліній і хмари (Kumo):

1. Тенкан-сен — швидка лінія (9 періодів)
2. Кіджун-сен — базова лінія (26 періодів)
3. Сенкоу-спан А — передбачувана підтримка/опір
4. Сенкоу-спан Б — довгостроковий рівень
5. Чіко-спан — відставлена ціна для підтвердження тренду
6. Хмара (Kumo) — між Сенкоу-спан А і Б, що визначає підтримку і опір

Як інтерпретувати Ichimoku?

• Ціна вище хмари — тренд висхідний
• Ціна нижче хмари — тренд низхідний
• Перетин Тенкан і Кіджун — сигнали входу
• Товста хмара — сильний рівень підтримки або опору

Цей індикатор — універсальний і дає багато інформації в одному графіку, але вимагає часу для освоєння.

10. Фібоначчі (Fibonacci) — природні закономірності в ринкових рухах

Фібоначчі — не просто індикатор, а інструмент для визначення рівнів корекції і підтримки/опору на основі чисел Фібоначчі — природних закономірностей у природі.

Після визначення локальних максимумів і мінімумів, на графіку малюють рівні за співвідношеннями: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%. Ці рівні часто виступають точками розвороту або зупинки цінового руху.

Як застосовувати рівні Фібоначчі?

• Малюйте рівні від максимуму до мінімуму (або навпаки)
• При досягненні рівня — розглядайте можливість входу або виходу
• Враховуйте, що рівні — орієнтовні, і потрібно підтвердження додатковими інструментами

Важливо: вибір високих і низьких точок впливає на рівні, тому аналіз слід проводити гнучко і з урахуванням ринкової ситуації.

Таблиця швидкого пошуку технічних індикаторів

Практичні рекомендації щодо застосування індикаторів

У реальній торгівлі технічні індикатори — потужний інструмент, але слід пам’ятати, що жоден з них не дає 100% гарантії. Ринок — складна і багатогранна система, тому не слід покладатися лише на один індикатор. Найкраще — поєднувати кілька для підтвердження сигналів.

Новачкам рекомендується спершу тренуватися на демо-рахунках, тестуючи різні комбінації індикаторів і стратегії, щоб знайти найбільш підходящу під свій стиль.

Пам’ятайте, що освоєння технічного аналізу — процес тривалий і вимагає постійного навчання і практики. З часом ви краще зрозумієте ринок і зможете приймати більш обґрунтовані рішення.