Фібоначчі в практичному застосуванні на валютному ринку: від теорії до торгівлі

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

На валютному ринку інструментів технічного аналізу безліч, але індикатор Фібоначчі виділяється своєю унікальною математичною логікою та високою точністю. Багато досвідчених трейдерів покладаються на рівні Фібоначчі для визначення ключових точок можливого розвороту ціни. Цей, здавалося б, складний індикатор насправді походить від простої, але дивовижної числової послідовності — послідовності Фібоначчі.

Математична таємниця послідовності Фібоначчі

Послідовність Фібоначчі була введена у Захід італійським математиком Леонардо Пізано (псевдонім Фібоначчі) у XIII столітті, і згодом було виявлено, що ця числова послідовність приховує таємниці Всесвіту. Правило цієї послідовності дуже просте: кожне число є сумою двох попередніх.

Подивіться на цю послідовність: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Коли ділимо будь-яке число послідовності на попереднє, отримуємо значення, близьке до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618; 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це число — так званий золотий перетин.

Коли ділимо число на наступне за ним, отримуємо приблизно 0.618. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618; 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це — джерело рівнів корекції Фібоначчі 61.8%.

Ще раніше, ділимо число на число з двома цифрами, результат наближається до 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382; 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Тому 0.382 є основою рівня корекції 38.2%.

Коротко кажучи, ці три співвідношення — 1.618, 0.618 і 0.382 — становлять найосновніше застосування рівнів Фібоначчі у фінансових ринках.

Відкат Фібоначчі: пошук рівнів підтримки при розвороті ціни

Рівні відкату Фібоначчі (так звані рівні золотого перетину) — найкорисніший інструмент у торгівлі на Форексі. Вони допомагають трейдерам виявити потенційні рівні підтримки та опору під час коливань ціни.

Конструкція рівнів відкату

Трейдери можуть малювати рівні Фібоначчі між будь-якими двома ціновими точками (зазвичай — максимумом і мінімумом). Стандартні рівні відкату включають: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%.

Ці відсотки позначають області, де ціна може зупинитися або змінити напрямок.

Приклад із практики: ціна золота

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара, приріст становить 126.93 долара. Ми можемо обчислити рівні Фібоначчі для цього руху:

• Рівень відкату 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 долара
• Рівень відкату 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 долара
• Рівень відкату 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 долара
• Рівень відкату 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 долара
• Рівень відкату 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 долара

Коли ціна повернеться до рівня 61.8%, цей рівень зазвичай стає сильним рівнем підтримки, і багато трейдерів встановлюють тут ордери на купівлю.

Два сценарії торгівлі за рівнями Фібоначчі

Застосування у висхідному тренді

Коли актив зазнає значного зростання і починає відкот, трейдери шукають можливі рівні підтримки. Визначають точки A (мінімум), B (максимум), і потенційний розворот C. Трейдери можуть шукати підтримку на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% або 78.6%, які часто привертають покупців до повторного входу.

Застосування у низхідному тренді

Коли актив значно знижується і починає відновлюватися, трейдери шукають рівень відскоку з вершини. Тут точка A — максимум, B — мінімум, C — потенційний рівень опору. Трейдери можуть ставити ордери на продаж на відповідних рівнях Фібоначчі, щоб зафіксувати прибуток при досягненні ціни рівня опору.

Як практично торгувати за рівнями Фібоначчі

Рівні відкату Фібоначчі допомагають трейдерам у трьох аспектах: визначенні рівнів підтримки та опору, встановленні точок входу, а також у визначенні стоп-лоссів або цілей прибутку.

Практична порада: коли валютна пара зростає і повертається до рівня 61.8% Фібоначчі, багато трейдерів вважають цей рівень підтримкою. Якщо ціна тут відскочить, можна розглядати встановлення ордеру на купівлю. Також рекомендується підтверджувати сигнали за допомогою інших технічних індикаторів або свічкових моделей, щоб уникнути помилок через один індикатор.

Рівні розширення Фібоначчі: прогноз цільових рівнів

Якщо рівні відкату допомагають визначити точки входу, то рівні розширення Фібоначчі — інструмент для прогнозування моменту виходу з позиції.

Ключові рівні розширення

Основою розширень є число 1.618 — золота пропорція, тому 161.8% є найважливішим рівнем розширення. Інші поширені рівні — 100%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Застосування у висхідному тренді

Визначають три ключові точки: X (мінімум), A (максимум), B (відкат). Коли ціна відскочить від B, трейдери можуть використовувати рівні розширення Фібоначчі для прогнозування цільової ціни C. Після досягнення цілі — закривають позицію з прибутком.

Застосування у низхідному тренді

X — максимум, A — мінімум, B — рівень відкату. Трейдери ставлять ордер на продаж на B і використовують рівні розширення для прогнозування цільових цін на зниження. Коли ціна досягне рівня C, — закривають позицію.

Основні принципи торгівлі за рівнями Фібоначчі

Найсильніша сторона індикатора — його універсальність. Від криптовалют до традиційного Форексу, від акцій до товарних ф’ючерсів — ця математична модель працює скрізь.

Відкат для входу — пошук рівнів підтримки та опору, щоб захопити момент розвороту.

Розширення для виходу — прогноз цільових рівнів, планування прибутку.

Множинна перевірка індикаторів — не покладайтеся лише на рівні Фібоначчі, поєднуйте з трендовими моделями та іншими технічними індикаторами для підвищення ймовірності успіху.

Фібоначчі — не кристальний кулі, але це найнадійніший математичний інструмент у руках трейдера. Освоївши його, ви зрозумієте мову ринку.