Оволодійте 15 ключовими правилами налаштування відхилення: як точно визначити точку розходження ковзних середніх

Що таке відхилення? Огляд «гри відстані» між ціною акцій та середньою лінією

Ціни на акції зростають і падають під впливом очікувань учасників ринку. А відхилення(BIAS) є саме інструментом кількісної оцінки таких очікувань.

Простими словами, відхилення вимірює «ступінь відхилення поточної ціни від рухомої середньої лінії», зазвичай у відсотках. Основна логіка полягає в тому: коли ціна далеко від трендової лінії, вона зазвичай стикається з тиском на повернення до неї.

Наприклад, якщо 20-денна середня ціна становить 100 юанів, але ціна вже піднялася до 107 юанів, виникає позитивне відхилення. Тоді інвестори можуть подумати: «Чи не занадто вже?» Навпаки, негативне відхилення натякає на можливу недооціненість.

Логіка розрахунку відхилення: від формули до практики

Щоб зрозуміти відхилення, потрібно знати, як воно обчислюється:

N-денне BIAS = (Заключна ціна дня - N-денна рухома середня ) / N-денна рухома середня × 100%

Де N-денна рухома середня — це середнє значення ціни за певний період. Оскільки цей розрахунок включає історичні дані, відхилення за своєю природою має запізнювання — це важливо враховувати.

Як обрати параметр 15 для відхилення: основні рекомендації

Перший крок — визначити період рухомої середньої. Популярні налаштування включають:

Короткостроковий період (1-7 днів): підходить для дуже короткострокових трейдерів

• 5, 6, 10-денні середні
• Більш чутливі, сигнали з’являються частіше

Середньостроковий період (15-40 днів): підходить для торгівлі на хвилях

• 20, 30-денні середні
• Параметр відхилення 15 — класичний вибір для середньострокових стратегій

Довгостроковий період (60 днів і більше): для трендових інвестицій

• 60, 120, 240-денні середні
• Менше сигналів, але більш надійних

Вибір параметра залежить від трьох факторів:

1. Активність акцій: активні акції можна аналізувати коротшими періодами; менш активні — довшими, щоб уникнути шуму
2. Ринкове середовище: у бичачому ринку короткі періоди працюють краще; у ведмежому — довгі
3. Стиль торгівлі: короткострокові трейдери використовують 6, 12 днів; середньострокові — 20, 30, параметр 15

Три основні методи пошуку торгових можливостей за допомогою відхилення

Метод 1: Встановлення порогових значень для купівлі та продажу

Практично потрібно задати для відхилення сигнали «передозування» і «перепродажу»:

Позитивне відхилення понад встановлений рівень (наприклад +3%) → сигнал перепроданості

• Це означає, що ціна переоцінена і може початися зниження
• Можна розглянути часткове зменшення позиції або продаж

Негативне відхилення нижче рівня (наприклад -3%) → сигнал перепроданості

• Це означає, що ціна занадто сильно знижена і може відбутися відскок
• Можна купувати частинами

Зверніть увагу: конкретні значення потрібно коригувати відповідно до історичної волатильності. Акції з високою волатильністю часто виходять за межі порогів, тому потрібно гнучко підходити до налаштувань.

Метод 2: Порівняння відхилень кількох середніх

Один показник відхилення може вводити в оману. Ефективніше одночасно аналізувати кілька середніх, наприклад:

• 5-денне відхилення + 20-денне відхилення: короткострокове і середньострокове підтвердження
• Коли обидва показують позитивне відхилення — сигнал перепроданості більш надійний
• Обидва з негативним відхиленням — сильний сигнал перепроданості

Метод 3: Виявлення дивергенцій ціни та відхилення

Найцінніший сигнал — «дивергенція»:

Дивергенція на вершині: ціна досягає нових максимумів, але відхилення зменшується

• Свідчить про зменшення імпульсу зростання
• Навіть якщо ціна ще зростає, потрібно бути обережним

Дивергенція на дні: ціна досягає нових мінімумів, але відхилення зростає

• Свідчить про виснаження зниження
• Часто передує відскоку або зміні тренду

П’ять обмежень відхилення

1. Погано працює на флетових акціях: при тривалих коливаннях відхилення часто коливається у межах, створюючи багато шуму
2. Явне запізнювання: не підходить для точного визначення точок входу/виходу, сигнал з’являється пізно
3. Вплив капіталу: великі компанії стабільні і відповідають моделям; малі — більш волатильні, тому відхилення може бути менш інформативним
4. Потребує історичної калібрування: один і той самий поріг може працювати по-різному для різних акцій і періодів
5. Може вводити в оману новачків: легко залежати від нього і ігнорувати структурні зміни ринку

Чотири важливі поради для практичного застосування

Комбінуйте з іншими індикаторами: наприклад, з випадковим осцилятором(KD), або смугами Боллінджера(BOLL), щоб підвищити точність сигналів

Динамічно налаштовуйте параметри: не залишайте їх незмінними, періодично перевіряйте, чи підходить параметр 15 для поточного ринку

Розрізняйте якість акцій: якісні акції швидко відновлюються при корекції (через високий попит), погані — повільніше; ефективність застосування відхилення різна

Уникайте механічної торгівлі: ринок живий, і сліпе слідування відхиленню може призвести до помилок. Постійно слідкуйте за настроями і фундаментальним станом ринку

BIAS — це класичний і корисний інструмент технічного аналізу, але він не є універсальним. Настоящий майстер — це той, хто розуміє його логіку, гнучко налаштовує параметри і застосовує у комплексі з іншими методами для реагування на різноманіття ринкових ситуацій.