Завтра — це період ризику. 26 грудня BTC має найбільший у історії день закінчення опціонів, а момент розрахунку вночі 27 грудня за київським часом — це найнебезпечніший вікно.

Чому потрібно бути обережним? Спершу подивімося на кілька даних. Найбільша точка болю — близько 95000 — це ціна, при якій найбільше опціонних покупців зазнають збитків. Біржові маркет-мейкери мають звичку — вони за допомогою торгівлі притягують ціну спотового ринку до цієї "точки болю", що в професійній термінології називається "магнітний ефект". Крім того, ключові контракти щільно зосереджені біля 96000, що ще більше сприяє утворенню цінової гравітації.

І це ще не все. Рівень ринкового кредитного плеча залишається високим, і будь-який поштовх — несподівані новини, великі ордери на продаж — може спричинити ланцюговий ліквідаційний сплеск. Тому не дивуйтеся, якщо раптово з’являться "протикання" — ціна миттєво різко знизиться або зросте, — це типовий ознака високого кредитного плеча.

Найболючіше — це "зачистка" ордерів. У ключовому діапазоні від 90000 до 100000 ціна швидко пройде через цю зону. Незалежно від того, чи прорветься вона вгору чи вниз, це викличе масовий сплеск стоп-лоссів і ордерів на купівлю/продаж, що може призвести до коливань від 3% до 8%, а іноді й ще більш різких миттєвих коливань.

Що рекомендується? По-перше, знизьте рівень кредитного плеча, не ставте на цей період. По-друге, слідкуйте за ціновою динамікою вночі 27 грудня за київським часом — це найімовірніший час появи чорних лебедів. Саме тут найінтенсивніші коливання і найвищий ризик.