Таємна зброя валютної торгівлі: Посібник з практичного застосування послідовності Фібоначчі

З погляду цінових рухів — магія Фібоначчі

На фінансових ринках цінові рухи часто слідують природним закономірностям. Припустимо, золото зросло з 1681 до 1807.93, а потім почало відкориговуватися — ви помітите, що ціна часто зупиняється або змінює напрямок на певних співвідношеннях — саме тут проявляється дивовижна сила числової послідовності Фібоначчі. Трейдери виявили, що рівні підтримки та опору на ринку не виникають випадково, а приховують у собі математичну логіку.

Послідовність Фібоначчі: числова магія природи

Що таке послідовність Фібоначчі? Це особливий ряд чисел, кожне з яких є сумою двох попередніх:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584…

Спостерігаючи за цими числами, можна помітити дивовижну закономірність: будь-яке число, поділене на попереднє, дає приблизно 1.618 (наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618). А число, поділене на наступне — приблизно 0.618 (наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618). Обернене до 1.618 — це 0.618, і разом вони називаються золотим співвідношенням.

Ще далі, ділення будь-якого числа на число, що йде двома позиціями вище, дає приблизно 0.382 (наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382). Ці співвідношення — 1.618, 0.618, 0.382 — є трьома ключами для трейдерів.

Що таке рівні Фібоначчі? Чому вони незамінні у валютній торгівлі?

Рівні Фібоначчі походять із цих математичних співвідношень і були введені у Захід італійським математиком Леонардо Пізано (позначеним Fibonacci) у XIII столітті. Трейдери використовують ці рівні для визначення потенційних точок розвороту ціни — це один із найпопулярніших інструментів технічного аналізу.

Чому вони ефективні? Тому що ці співвідношення широко присутні у природі, а людська психологія природно чутлива до цих “гармонійних” співвідношень, що сприяє тому, що багато трейдерів ухвалюють рішення у однакових рівнях — і це створює самореалізуючийся пророчий ефект.

Відкат Фібоначчі: пошук золотої зони входу

Що таке рівні відкату Фібоначчі?

Рівні відкату Фібоначчі (так звані “золоті рівні”) — це опорні лінії, що з’єднують два крайні цінові точки (зазвичай — максимум і мінімум). Після значного зростання або падіння ціни, коли вона повертається до цих співвідношень, — це часто стає рівнем підтримки або опору.

Звичайні рівні відкату: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%

Приклад із практики: ціна золота

Золото зросло з 1681 до 1807.93 — приріст становить 126.93 пунктів. За допомогою рівнів відкату Фібоначчі розрахуємо:

• 23.6% відкат: 1777.97 доларів (1807.93 - 126.93×0.236)
• 38.2% відкат: 1759.44 доларів (1807.93 - 126.93×0.382)
• 50% відкат: 1744.47 доларів (1807.93 - 126.93×0.5)
• 61.8% відкат: 1729.49 доларів (1807.93 - 126.93×0.618)
• 78.6% відкат: 1708.16 доларів (1807.93 - 126.93×0.786)

Коли ціна досягає рівня 61.8%, багато трейдерів встановлюють тут ордери на купівлю, оскільки це найсильніший рівень підтримки.

Два основних сценарії торгівлі

Зростаючий тренд

Коли валютна пара або товар значно зростає, трейдери шукають рівень відкату від точки А (низької) до точки В (вищої). Під час корекції ціна, ймовірно, знайде підтримку на рівнях 23.6%, 38.2%, 61.8% і далі, і продовжить зростати. Трейдери можуть розміщувати ордери на купівлю на цих рівнях.

Зниження тренду

Після падіння ціни з вершини А до низу В, при відскоку вона може наткнутися на опір. Після підтвердження відскоку, трейдери можуть виставляти ордери на продаж на рівнях відкату (наприклад, 61.8%), очікуючи подальшого зниження ціни.

Як підвищити ймовірність успіху

Хоча рівні Фібоначчі самі по собі ефективні, трейдери зазвичай поєднують їх з іншими інструментами технічного аналізу (наприклад, ковзними середніми, RSI, MACD) або формаціями тренду для підвищення надійності сигналів.

Розширення Фібоначчі: визначення цілей прибутку

Що таке розширення Фібоначчі?

Якщо рівні відкату допомагають знайти точки входу, то розширення Фібоначчі — це інструмент для визначення цілей виходу з позиції. Воно допомагає трейдерам прогнозувати цінові рівні, до яких може дійти ціна у майбутньому.

Звичайні рівні розширення: 100%, 161.8%, 200%, 261.8%, 423.6%

З них 161.8% — найважливіше, оскільки походить із золотого співвідношення 1.618.

Як застосовувати розширення Фібоначчі?

У сценарії з висхідним трендом

• Точка X — мінімум, точка A — максимум, точка B — рівень відкату
• Після підтвердження трьох точок, трейдери ставлять ордер на купівлю в точці B
• Обчислюють цільовий рівень C за допомогою розширення, і при досягненні ціни — закривають позицію з прибутком

У сценарії з низхідним трендом

• Точка X — максимум, точка A — мінімум, точка B — рівень відкату
• Встановлюють ордер на продаж у точці B
• Коли ціна досягає цільового рівня C за допомогою розширення — закривають позицію

Повна торгова структура за послідовністю Фібоначчі

Коротко, процес трейдера виглядає так:

1. Визначити крайні точки: знайти чіткі максимум і мінімум
2. Провести рівні відкату: за допомогою рівнів Фібоначчі визначити підтримки і опори
3. Встановити входи: відкривати позиції на рівнях 0.618 або 0.382
4. Обчислити розширення: за допомогою рівнів Фібоначчі визначити цільові рівні
5. Управління ризиками: ставити стоп-лоси на протилежних рівнях Фібоначчі

Цей підхід широко застосовується у валютній торгівлі, оскільки він перетворює гармонійні співвідношення природи у кількісні торгові сигнали, що робить рішення більш логічними.

Як у зростаючому, так і у падаючому ринку, розуміння та гнучке застосування рівнів послідовності Фібоначчі допомагає трейдерам точніше визначати точки розвороту і підвищувати ймовірність успіху.