Фібоначчі в практичному застосуванні в торгівлі: від послідовності до стратегії отримання прибутку

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

У технічному аналізі валютного ринку, золота, криптоактивів та інших інструментів, послідовність Фібоначчі майже скрізь. Щоразу, коли на ринку виникають цінові коливання, ви побачите, як трейдери малюють на графіках рівні відкату та розширення Фібоначчі. Ця математична закономірність, відкриття якої належить XIII століттю, чому ж вона досі така популярна у сучасних фінансових ринках? Основна причина — колективна віра учасників ринку створює самореалізуючеся передбачення. Коли мільйони трейдерів розміщують ордери біля однієї й тієї ж пропорції Фібоначчі, ця цінова зона автоматично стає підтримкою або опором.

Індикатори Фібоначчі базуються саме на цій золотій пропорції, яка широко зустрічається у природі, тому її активно застосовують і для передбачення цін на фінансових ринках.

Матемічна основа послідовності Фібоначчі

Щоб зрозуміти застосування Фібоначчі у торгівлі, спершу потрібно з’ясувати, звідки беруться ці числа.

Послідовність Фібоначчі дуже проста: кожне число дорівнює сумі двох попередніх, і ця закономірність нескінченно продовжується:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Здається, що це звичайний ряд чисел, але він приховує секретну зброю для трейдера.

Чудовий співвідношення

Коли ви ділите будь-яке число з послідовності на попереднє, результат постійно наближається до числа: 1.618.

Наприклад: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618; 2584 ÷ 1597 ≈ 1.618

Навпаки, ділення числа на наступне за ним число дає інше дивовижне число: 0.618 (зворотне число 1.618).

Наприклад: 610 ÷ 987 ≈ 0.618; 377 ÷ 610 ≈ 0.618

Саме це — джерело рівня 61.8% рівнів відкату Фібоначчі.

Якщо ділити число на число, що на два розряди більше, результат наближається до: 0.382.

Наприклад: 55 ÷ 89 ≈ 0.382; 377 ÷ 987 ≈ 0.382

Це — математичне підґрунтя рівня відкату 38.2%.

Ці три співвідношення — 1.618, 0.618, 0.382 — становлять основу всієї системи торгівлі за рівнями Фібоначчі.

Рівні відкату Фібоначчі: пошук точок входу

Що таке рівень відкату?

Рівні відкату Фібоначчі (так звані золоті рівні) допомагають трейдерам визначити потенційні зони зупинки падіння або відскоку ціни активу. Це простий і потужний інструмент: з’єднує будь-які два цінові рівні (зазвичай мінімум і максимум під час зростання), і автоматично позначає ключові пропорційні рівні.

Ці рівні включають: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%

Кожен з них може слугувати підтримкою або опором. Коли ціна повертається до цих рівнів, можливо, відбудеться відскок.

Приклад із реальної практики: ціна золота

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара, приріст становить 126.93 долара.

За допомогою рівнів відкату Фібоначчі можемо обчислити ключові рівні підтримки:

• 23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 долара
• 38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 долара
• 50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 долара
• 61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 долара
• 78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 долара

Коли ціна опуститься до рівня 61.8% (1729.49 долара), багато трейдерів вважають його сильним рівнем підтримки і використовують як точку входу. Це — реальне застосування рівнів відкату Фібоначчі.

Як використовувати у висхідному тренді

Якщо актив після зростання починає відкат, потрібно:

1. Знайти початок зростання (точка A) і максимум (точка B)
2. Провести рівень відкату
3. Визначити ключові рівні відкату (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)
4. Встановити ордер на купівлю або стоп-лосс біля цих рівнів

Якщо ціна зупиняється і відскокує на рівні Фібоначчі, цей рівень стає підтримкою. Якщо ж вона пробиває кілька рівнів, наступний рівень нижче стає новою підтримкою.

Як використовувати у низхідному тренді

Логіка протилежна:

1. Знайти початок падіння (максимум A) і мінімум (точка B)
2. Провести рівень відкату з верхнього рівня вниз
3. Шукати можливості для продажу біля рівнів відкату
4. Якщо ціна відскокує до рівня 61.8% і нижче, це може бути сигналом опору і точкою для продажу

Рівні розширення Фібоначчі: цілі для виходу з позиції

В чому різниця між відкатами і розширеннями

Якщо відкат допомагає знайти точку входу, то розширення — визначити цільові рівні для виходу.

Рівні розширення Фібоначчі використовуються для прогнозування цінових цілей після прориву нових максимумів або мінімумів. Популярні рівні розширення:

• 100%
• 161.8% (саме золота пропорція)
• 200%
• 261.8%
• 423.6%

Приклад із практики

У висхідному тренді:

1. Точка X — мінімум ціни, точка A — максимум
2. Точка B — рівень відкату від A (наприклад, 61.8%)
3. Ціна знову зростає
4. За допомогою інструменту розширення можна спрогнозувати цільові рівні: 100%, 161.8%, 200% і так далі
5. Коли ціна наближається до цих рівнів, можна частково або повністю закрити позицію

У низхідному тренді:

Логіка аналогічна, але у зворотному напрямку. Точка X — максимум, точка A — мінімум, B — рівень відкату, і далі — цілі розширення вниз.

Повний торговий процес із цими двома інструментами

Трейдери зазвичай комбінують ці інструменти так:

1. Визначити основний тренд: чи актив у явному зростанні чи падінні?
2. Застосувати рівні відкату: знайти підтримку/опір і розмістити ордер на вході
3. Встановити стоп-лосс нижче найближчого рівня відкату
4. Застосувати рівні розширення: спрогнозувати цілі для виходу і закрити частину або всі позиції біля цих рівнів

Наприклад: EUR/USD у висхідному тренді повертається до рівня 61.8%, купуємо, ставимо стоп-лосс нижче рівня 78.6%, а ціль — рівень розширення 161.8%.

Чому важливо поєднувати з іншими індикаторами?

Хоча рівні Фібоначчі дуже потужні, їх не слід використовувати ізольовано. Рекомендується поєднувати з:

• Лініями тренду: рівні Фібоначчі підтверджуються трендовими лініями — сигнал стає сильнішим
• Мовильними середніми: для підтвердження напрямку тренду
• Свічковими моделями: при досягненні рівнів Фібоначчі спостерігати за моделями розвороту (двійне дно, голова і плечі тощо)
• Обсягами: при відскоку ціни на рівнях Фібоначчі зростає обсяг, що підтверджує підтримку

Множинна перевірка підвищує ймовірність успішної торгівлі.

Важливість послідовності Фібоначчі у торгівлі на валютному ринку

Рівні Фібоначчі широко використовуються трейдерами у всьому світі саме тому, що вони базуються на золотій пропорції, яка об’єктивно присутня у природі та на ринках. Трейдери знаходять точки входу за рівнями відкату, виходи — за рівнями розширення, і таким чином завершують повний торговий цикл.

Головне — пам’ятати: послідовність Фібоначчі — це лише інструмент, а ринок визначає все сам. Коли вся торговельна спільнота дивиться на один і той самий рівень Фібоначчі, сили покупців і продавців стикаються саме тут, і ці рівні часто стають точками розвороту.

Оволодівши застосуванням рівнів відкату і розширення Фібоначчі, а також поєднавши їх із управлінням ризиками та іншими технічними індикаторами, ви отримаєте системний підхід до торгівлі.