Оволодіння послідовністю Фібоначчі: правило золотого перерізу у валютній торгівлі

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

У технічному аналізі валютного ринку рівні Фібоначчі є одними з найпрогнозуючих інструментів. Таємниця цієї методики полягає у простому математичному принципі — золотому співвідношенні.

Історично золоте співвідношення вперше було відкрито індійськими математиками, але лише у XIII столітті італійський математик Леонардо Пізано (з відомістю Fibonacci) ввів його у західний світ, що сприяло широкому застосуванню цього співвідношення у фінансових ринках. Трейдери цінують рівні Фібоначчі, оскільки вони допомагають прогнозувати точки розвороту активу — як підтримки, так і опору.

Математична логіка послідовності Фібоначчі

Правила формування послідовності Фібоначчі дуже унікальні: кожне число є сумою двох попередніх, і ця закономірність нескінченна. Послідовність така:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостереження за цією послідовністю виявляє дивовижний закономірність:

Будь-яке число послідовності, поділене на попереднє, дає результат близько 1.618 — наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це число — відоме як золоте співвідношення, і воно є математичною основою рівнів корекції 61.8% у торгівлі.

Якщо поділити число на наступне за ним, отримаємо приблизно 0.618 — наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618. Це число є оберненим значенням 1.618 і формує ще один важливий рівень корекції.

Ділення числа на число, що йде через два місця далі, дає результат близько 0.382 — наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Цей коефіцієнт відповідає рівню корекції 38.2%.

Ці, здавалося б, абстрактні числа у реальній торгівлі перетворюються у конкретні рівні підтримки та опору.

Рівні корекції Фібоначчі: інструмент пошуку точок розвороту

Основна ідея рівнів корекції

Рівні корекції Фібоначчі (так звані рівні золотого перетину) допомагають трейдерам швидко визначити потенційні зони розвороту ціни активу. За допомогою з’єднання двох важливих цінових точок (зазвичай мінімуму та максимуму у висхідній тенденції або максимуму та мінімуму у низхідній), трейдери отримують п’ять ключових рівнів:

23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%

Ці відсотки вказують на ймовірні зони зупинки або розвороту ціни під час корекції.

Аналіз практичного прикладу

Наприклад, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара, що становить приріст у 126.93 долара. За допомогою рівнів Фібоначчі, рівні корекції будуть такими:

• 23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 долара
• 38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 долара
• 50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 долара
• 61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 долара
• 78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 долара

Ці обчислення дають чіткі цільові рівні для трейдерів, допомагаючи приймати рішення щодо входу, стоп-лоссів і фіксації прибутку.

Два основні сценарії застосування

Застосування у висхідній тенденції

Коли актив зазнає швидкого зростання, трейдери прагнуть передбачити, на яких рівнях ціна зупиниться під час корекції. Тут рівні Фібоначчі виступають у ролі потенційних підтримок. Якщо ціна відкотиться до рівня 61.8% і знову підніметься, цей рівень вважається сильним підтримкою, і доцільно розміщувати ордер на купівлю.

Застосування у низхідній тенденції

Навпаки, після різкого падіння трейдери вимірюють рівень корекції від максимуму до мінімуму, щоб знайти потенційні точки відскоку. Ці рівні виступають у ролі опору. Якщо ціна підніметься до рівнів 38.2% або 61.8% і зазнає тиску, можна розміщувати ордер на продаж.

Рівні розширення Фібоначчі: інструмент прогнозування цільових цін

Визначення та роль рівнів розширення

Якщо рівні корекції допомагають визначити зони входу, то рівні розширення — це інструмент для прогнозування цільових цін і моментів виходу. Вони базуються на співвідношенні 1.618 — золотому перетині, і найпоширенішими є рівні:

100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%

Ці рівні допомагають трейдерам прогнозувати, до яких цінових зон може дійти ціна у майбутньому (зростання або падіння).

Методика застосування рівнів розширення

У висхідній тенденції трейдери визначають три ключові цінові точки:

• X — мінімум ціни (початкова точка)
• A — максимум ціни після зростання
• B — рівень корекції до рівня Фібоначчі

Після визначення цих точок, трейдери можуть розмістити ордер на купівлю біля точки B і розрахувати цілі на рівнях розширення ©. Коли ціна досягає рівнів 161.8% або 200%, можна частково або повністю закрити позицію.

У низхідній тенденції логіка протилежна: X — максимум, A — мінімум, B — рівень корекції. Тут ордер на продаж ставиться біля B, а цілі — на рівнях розширення.

Переваги комбінування

Об’єднання рівнів корекції та розширення значно підвищує точність торгівлі. Рівні корекції допомагають визначити оптимальні точки входу і стоп-лоси, а рівні розширення — цілі для фіксації прибутку. Багато досвідчених трейдерів використовують обидва інструменти разом із додатковими технічними індикаторами (трендові лінії, ковзні середні) для підтвердження сигналів.

Практичні рекомендації щодо використання рівнів Фібоначчі

Хоча інструменти Фібоначчі широко застосовуються у валютному ринку, важливо усвідомлювати їхні обмеження. Ринок не завжди рухається за математичними закономірностями — несподівані події, економічні дані, зміни у політиці центральних банків можуть порушити ці співвідношення. Тому рівні Фібоначчі слід розглядати як допоміжний інструмент, а не єдиний орієнтир.

Розумно поєднувати рівні корекції і розширення з іншими методами технічного аналізу і завжди встановлювати обґрунтовані стоп-лоси для управління ризиками. Також рекомендується тестувати цю методику на різних ринках і торгових інструментах для підтвердження її ефективності.