Оволодійте дивергенціями RSI та оптимізуйте свою стратегію технічного аналізу

Що таке індикатор RSI і чому він важливий у трейдингу?

Індекс відносної сили (RSI за англійською — ) є одним із сімейства технічних осциляторів і зарекомендував себе як основний інструмент для визначення крайніх моментів у руху цін. На відміну від інших індикаторів, RSI нормалізує свої показники у фіксованій шкалі від 0 до 100, що полегшує інтерпретацію умов перепроданості та перекупленості.

Обчислення RSI для ‘n’ періодів виконується за такою математичною формулою:

RSIn = 100 - [100 / (1 + RSn)]

Де RSn — це відносна сила:

RSn = Середнє значення зростаючих закриттів за n періодів / Середнє значення спадних закриттів за n періодів

Цей індикатор порівнює величину зростань і падінь цін і нормалізує результат у шкалі 0-100. Зазвичай налаштовується на 14 періодів, хоча може коригуватися відповідно до вашого стилю торгівлі.

Фундаментальна інтерпретація: Зони крайніх значень RSI

( Перекупленість vs. перепроданість: коли вони діють?

Коли RSI досягає значень вище 70, вважається, що актив перекуплений. Це свідчить про те, що покупці домінували над ціною надмірно, і ймовірно, відбудеться корекція вниз. Однак важливо розуміти, що актив може залишатися у зоні перекупленості протягом тривалого часу, якщо інвестори продовжують купувати за все вищими цінами. Вийшовши з цієї крайньої зони, рух може бути лише незначною корекцією перед відновленням попереднього висхідного тренду.

Навпаки, значення нижче 30 вказують на перепроданість. У таких випадках ціна занизько опустилася і, ймовірно, відбудеться відскок вгору. Однак тривалість перебування у цій зоні залежить від фундаментальних показників активу: якщо вони слабкі, інвестори можуть не бути готові платити вищі ціни, що продовжить падіння.

) Середній рівень ###50###: прихована компас

Часто ігнорується рівень RSI у 50. Цей рівень виступає як валідатор трендів:

• Коли RSI коливається між 50 і 70, ціна має тенденцію зростати
• Коли коливається між 30 і 50, ціна має тенденцію знижуватися

Розглянемо випадок Meta Platforms (NASDAQ: META). У березні 2020 року індикатор досяг рівня перепроданості. Вийшовши з цієї зони, RSI залишався коливаючись між 50 і зоною перекупленості, підтверджуючи висхідну консолідацію ціни. Поки індикатор не опустився нижче за середній рівень, будь-яке зниження було лише незначною корекцією у межах чинного тренду. Ця динаміка тривала місяцями, дозволяючи трейдерам зберігати довгі позиції з упевненістю. Рішучий прорив стався у лютому 2022 року, коли RSI нарешті опустився нижче за 50 у зону перепроданості, сигналізуючи про зміну напрямку.

Торгові сигнали: від теорії до практики

( Структурований сигнал на покупку

Правильний вхід у довгу позицію вимагає виконання трьох одночасних умов:

1. RSI досягає зони перепроданості )нижче 30###
2. Індикатор повертається до нормальної коливальної смуги
3. Ціна прориває попередню лінію тренду вниз

Розглянемо Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) у період з вересня по жовтень 2022 року. RSI увійшов у зону перепроданості і залишався там кілька тижнів. Потім почав відновлюватися у межах коливань. Підтвердженням стала ситуація, коли ціна фактично прорвала лінію тренду вниз, що розвивалася з січня. Цей момент прориву був ідеальним для відкриття довгих позицій.

( Сигнал на продаж у структурі

Аналогічно, для коротких операцій потрібно три умови:

1. RSI досягає зони перекупленості )вище 70###
2. Повертається до коливальної смуги
3. Ціна прориває попередню лінію тренду вгору

У випадку Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT), з листопада 2020 по квітень 2021 року індикатор залишався у зоні перекупленості під час сильного висхідного тренду. Згодом він повернувся до нормальної смуги, а ціна сформувала боковий діапазон. Остаточний прорив висхідного тренду стався у січні 2022 року, і тоді можна було відкрити коротку позицію з високими шансами на успіх.

Дивергенції RSI: тихий інструмент технічного аналізу

( Висхідна дивергенція: передбачаючи розвороти вгору

Дивергенції RSI відображають моменти, коли поведінка індикатора відхиляється від руху ціни. Висхідна дивергенція виникає під час низхідного тренду, коли RSI формує мінімуми вищого рівня, а ціна — мінімуми нижчого. Це свідчить про виснаження продавців і можливий незабаром розворот.

Приклад із Broadcom )NASDAQ: AVGO###: У чіткому низхідному тренді ціна продовжувала формувати мінімуми все нижчі. Однак RSI почав позначати мінімуми вищого рівня, що свідчить про зростання внутрішнього попиту. Ця висхідна дивергенція RSI призвела до значного розвороту і тривалої висхідної тенденції.

( Внизова дивергенція: попереджає про втрату імпульсу

Внизова дивергенція виникає під час висхідних трендів, коли RSI формує максимуми нижчого рівня, а ціна — максимуми вищого. Індикатор фіксує втрату сили ринку навіть тоді, коли ціни поверхнево продовжують зростати.

Приклад із Walt Disney )NYSE: DIS###. Ціна формувала максимуми вищого рівня, натякаючи на продовження зростання. Однак RSI позначав максимум у низхідній динаміці, що свідчило про ослаблення покупців. Ця дивергенція RSI передувала розвороту, який тривав понад рік.

Підсилення рішень: комбінація RSI-MACD

RSI має обмеження, особливо на дуже коротких таймфреймах, де часто дає хибні сигнали. Ефективним рішенням є поєднання його з MACD (Конвергенція-Дивергенція Скользящих Средних), ще одним осцилятором імпульсу.

Система працює так:

1. RSI досягає крайніх зон (перекупленості або перепроданості) — необхідна умова
2. RSI повертається до коливальної смуги
3. Лінія MACD перетинає середню лінію гістограми у напрямку, протилежному тренду — достатня умова для входу
4. Лінія MACD перетинає лінію СИГНАЛ у напрямку, протилежному — сигнал до виходу

У випадку Block Inc. (NYSE: SQ), RSI вказав на перекупленість. Потім він знизився, а MACD перетнув нижче за середню лінію гістограми, підтверджуючи потенційний низхідний тренд. Це поєднання сигналів дозволило відкрити коротку позицію. Вихід був здійснений через чотири місяці, коли MACD перетнув вище за лінію СИГНАЛ. Це поєднання зменшує кількість хибних сигналів.

Історичні кейси: Tesla і Meta під прицілом RSI

( Tesla )NASDAQ: TSLA### 2019-2022

Майже з травня по серпень 2019 року Tesla перебувала у зоні перепроданості за RSI. Відновлення індикатора співпало з проривом низхідної лінії тренду, що сигналізувало про вхід у довгу позицію. Потім, у лютому 2020 року під час кризи COVID-19, RSI досяг перекупленості. Однак він не знизився до середини, що свідчить про корекцію у межах чинного тренду. Висхідний тренд тривав.

З червня по грудень 2020 року RSI кілька разів досягав максимумів у зоні перекупленості без суттєвого зниження. Це підтверджувало малі корекції, а не зміну напрямку. Це була ідеальна можливість збільшити довгі позиції.

Рішучий прорив стався у жовтні 2021 року, коли RSI не зміг знову досягти максимумів перекупленості. Одночасно ціна почала формувати низхідні максимуму, утворюючи нову лінію тренду вниз. У грудні відбувся прорив попереднього висхідного тренду, що ознаменувало початок корекційної фази, яка триває досі.

Технічний аналіз понад RSI

Важливо пам’ятати, що жоден технічний індикатор, навіть RSI або його дивергенції, не замінює аналіз графічних трендів. Осцилятори — необхідна, але недостатня умова. Підтвердження у вигляді графічних моделей, ліній тренду та рівнів опору є достатньою умовою для впевненого входу у позицію.

Дивергенції RSI — потужний інструмент, коли їх використовують правильно, але завжди у поєднанні з іншими технічними методами аналізу.