Рекомендації щодо використання індикатора MACD, що має ефективність

MACD Indicator — що це таке і навіщо він потрібен

MACD індикатор — це інструмент технічного аналізу, який допомагає трейдерам зрозуміти зміни тренду цін, оскільки він може одночасно показувати напрямок цін (Trend) та силу руху (Momentum).

Цей індикатор створений шляхом порівняння двох експоненційних скользящих середніх (EMA). Його розробив Джеральд Аппел у кінці 1970-х років для точного відстеження змін напрямку цін.

Основна структура MACD індикатора складається з 3 частин

1. Основна лінія MACD

Лінія MACD отримується шляхом віднімання EMA(12) від EMA(26). Це дає дві важливі інформації:

Коли MACD > 0 (позитивний), ціна перебуває у висхідному тренді, оскільки короткострокове середнє вище за довгострокове. Але якщо MACD починає знижуватися з позитивного значення, це свідчить про ослаблення зростаючої сили.

Коли MACD < 0 (негативний), ціна у низхідному тренді. Якщо MACD швидко стає ще більш негативним, це означає посилення тренду вниз. Якщо ж він поступово зменшується, це свідчить про ослаблення тренду.

2. Лінія сигналу (сигнальна лінія)

Лінія сигналу — це EMA(9) від значення MACD. Вона служить для порівняння та визначення моментів зміни тренду.

• Коли MACD перетинає лінію сигналу зверху вниз — сигнал до продажу
• Коли MACD перетинає лінію сигналу знизу вгору — сигнал до купівлі

Значення лінії сигналу можна налаштовувати, не обов’язково використовувати EMA(9), кожен може підбирати його під свою стратегію.

3. Гістограма (смуги)

Гістограма — це різниця (пробіл) між MACD і лінією сигналу, що чітко показано на графіку.

• Позитивна гістограма = MACD вище за лінію сигналу, тренд зростає, чим більше — тим сильніше
• Негативна гістограма = MACD нижче за лінію сигналу, тренд падає, чим більше — тим сильніше
• Гістограма = 0 = критична точка, MACD і лінія сигналу перетинаються, зазвичай це супроводжується зміною тренду

Чому MACD використовує EMA, а не SMA

EMA (Експоненційне скользяче середнє) надає більшої ваги останнім цінам, тому швидше реагує на зміни цін, що робить його більш придатним для торгівлі. SMA ж рівномірно розподіляє вагу, тому рухи більш повільні та плавні.

Для MACD використання EMA допомагає швидше виявляти сигнали.

Що показує нам MACD індикатор

Сторона 1: напрямок тренду

• MACD > 0 = висхідний тренд
• MACD < 0 = низхідний тренд
• MACD = 0 = зміна тренду

Сторона 2: сила (Momentum)

Звертаємо увагу на нахил лінії MACD:

• Якщо нахил посилюється (позитивний з негативного) або (негативний з позитивного) — це ознака посилення сили руху
• Якщо нахил зменшується ###позитивний з меншим( або )негативний з меншим### — це ознака ослаблення сили руху

( Сторона 3: сигнали розходження )Divergence###

Розходження виникає, коли ціна зростає, а MACD знижується, або навпаки. Це сигнал, що тренд може змінитися.

Як торгувати за допомогою MACD індикатора

Метод 1: Перетин нульової лінії (Перетин центральної лінії)

Найпростіший спосіб — коли MACD перетинає нульову лінію зверху вниз — сигнал до продажу, знизу вгору — до купівлі. Але цей метод дає запізнілі сигнали.

Метод 2: Перетин MACD з сигнальною лінією

Швидше за нульовий перетин — дивимося, коли MACD перетинає лінію сигналу:

• MACD перетинає лінію сигналу знизу вгору — купувати
• MACD перетинає згору вниз — продавати

Метод 3: Divergence

Якщо з’являється розходження, це означає, що основна сила ###Momentum( ослабла і може початися зміна напрямку.

Комбіновані стратегії з іншими інструментами

) MACD + RSI

Використовуємо RSI для визначення зон перекупленості/перепроданості, а MACD — для підтвердження зміни тренду.

MACD + Полігон Біллінджера (Bollinger Band)

Коли смуги звужуються і MACD перетинає середню лінію — купувати, коли вгору, продавати — коли вниз.

MACD + Цінові моделі (Price Pattern)

Використовуємо MACD для підтвердження проривів з цінових моделей, таких як Трикутники, Двійки вершини/дна.

Обмеження MACD індикатора, які потрібно знати

MACD — це запізнілий індикатор Lagging Indicator, оскільки він підтверджує тренд вже після його початку. Тому:

• Перетин нульової лінії — найповільніший сигнал
• Перетин MACD з сигнальною лінією — швидший, але з більшою кількістю фальшивих сигналів
• Divergence — найбільш точний, але рідкісний сигнал

Тому не слід покладатися лише на MACD, а використовувати його у поєднанні з іншими сигналами для підвищення надійності.

Підсумок

MACD — важливий інструмент для відстеження трендів і змін у ринку. Трейдери можуть застосовувати його різними способами — від базових до складних стратегій у поєднанні з іншими інструментами. Експериментування з налаштуваннями MACD відповідно до власної стратегії та таймфреймів допоможе зробити ваші торги більш точними та ефективними.