ADX — індикатор тренду, який потрібно знати для торгівлі на форекс

Вступ до індикатора ADX

Торгівля будь-яким активом завжди пов’язана з ризиком, але коли трейдер може правильно аналізувати напрямок руху цін на ринку форекс, він може значно зменшити цей ризик. Ціни на ринку рухаються у три основні напрямки: висхідний тренд, низхідний тренд і боковий рух. Методи аналізу тренду різноманітні — від досвіду до використання інструментів допомоги. Простим і миттєвим у застосуванні є використання індикатора ADX. Цей індикатор показує силу тренду і допомагає приймати більш точні торгові рішення.

Основне розуміння: що таке ADX

ADX (Average Directional Index) — це індикатор технічного аналізу, який вимірює силу тренду на ринку форекс. Успіх у торгівлі багато в чому залежить від здатності правильно читати тренд. Коли тренд сильний, це допомагає трейдеру вирішити, чи слід слідувати за ціною. Впевненість у напрямку веде до збільшення шансів отримати прибуток.

Індикатор ADX працює у парі з індикаторами напрямку — (+DI) (позитивний напрямок) і (-DI) (негативний напрямок). Вони походять від індексу напрямку руху (DI), де +DI і -DI вимірюють рух цін, а ADX — силу тренду без урахування його напрямку. Значення ADX понад 25 свідчить про сильний тренд. Разом ці три показники дають повну картину — і напрямок, і силу тренду.

Історія та походження ADX

Цей індикатор був розроблений Дж. Веллсом Вайлдером — експертом з технічного аналізу, у 1978 році. Він створив його для того, щоб трейдери могли вимірювати силу тренду у фінансових інструментах. Вайлдер — американський інженер із багатьма розробками у сфері технічного аналізу, зокрема створив також Average True Range, RSI (індекс відносної сили) і Parabolic SAR.

Глибоке розуміння роботи індикатора ADX

ADX вимірює лише силу тренду, а не його напрямок. Його функції:

• Вказує стан ринку: чи є сильний тренд або ринок у фазі накопичення.
• Допомагає у прийнятті рішень: визначає, чи слід слідувати тренду.
• Виявляє найсильніші тренди: допомагає знайти найкращі можливості для торгівлі.
• Розрізняє стан ринку: трендовий або боковий.
• Генерує торгові сигнали: при значеннях понад 25 — сильний тренд, менше 20 — слабкий.

Обчислюється ADX на основі різниці між +DI і -DI. Значення коливається від 0 до 100. Зростання ADX свідчить про посилення тренду, зниження — про його ослаблення.

Розуміння різних значень ADX

Значення ADX поділяють на діапазони для кращого розуміння сили тренду:

• 0-25: слабкий тренд, ринок у фазі накопичення.
• 25-50: помірний тренд, варто слідкувати.
• 50-75: сильний тренд, можливо збільшити обсяг позицій.
• 75-100: дуже сильний тренд.

Більшість трейдерів вважає, що ADX нижче 25 — це період очікування. Після підйому вище 25 — сигнал до входу у тренд. Якщо ADX залишається нижче 25 протягом 30 днів, ціна зазвичай коливається у межах і флуктує між рівнями підтримки та опору.

Формула розрахунку ADX

Базова формула ADX:

ADX = 100 × (EMA()|+DI − -DI|)( ÷ )EMA(+DI + -DI)(

• +DI: 100 × EMA (експоненційне скользяче середнє) руху (+DI), поділене на ATR (середній істинний діапазон) за період (зазвичай 14 днів).
• -DI: аналогічно, але для руху (-DI).
• ATR: вимірює волатильність цін.

Рух (+DI) виникає, коли поточна ціна вища за попередню, а рух (-DI) — коли нижча. Важливо: платформи автоматично обчислюють ці значення, тому трейдеру не потрібно робити це вручну.

Плюси та мінуси індикатора ADX

( Переваги

• Допомагає визначити силу тренду і можливі розвороти.
• Можна використовувати для визначення точок входу і виходу.
• Виявляє перекупленість ()overbought)) і перепроданість ((oversold)).

( Недоліки

• Може давати хибні сигнали, що веде до збитків.
• Реакція на зміни цін затримана, що може призвести до запізнілих входів.
• Обмежена інформація — не показує, коли саме станеться розворот.

Важливі обмеження

Затримка реакції: індикатор реагує повільно, тому поточний стан ринку може бути неправильно відображений, що спричиняє хибні сигнали.

Обмежені дані: працює лише з трендовими ринками, тому при боковому русі може видавати помилкові сигнали.

Не підходить для всіх стилів торгівлі: трейдери, що шукають прориви рівнів, можуть не отримати користі від ADX.

Застосування ADX у форекс-торгівлі

ADX допомагає визначити, коли прориви рівнів будуть достатньо сильними для формування тренду. Прориви відбуваються під час конфлікту між покупцями і продавцями, що може призвести до розвороту ціни. Однак багато проривів — це пастки, тому ADX сигналізує, коли прорив дійсно сильний і здатний сформувати тренд.

Значення понад 25 свідчить про сильний тренд, і саме тоді трейдери мають входити у позицію у напрямку тренду. Якщо ADX опускається нижче 25 — тренд слабшає, ціна рухається боковик, і час чекати або закривати позиції.

Комбінуючи ADX із рухом цін, трейдери можуть створювати ефективні стратегії, визначати точки входу і виходу, а при сильних трендах використовувати відкат для входу.

) Приклад застосування ADX

Якщо +DI вище -DI, ціна зростає, а ADX показує силу висхідного тренду. Якщо -DI вище +DI, ціна падає, а ADX вимірює силу низхідного тренду. У реальних прикладах видно, що висхідний тренд може перетворитися на низхідний: ADX зростає під час зростання +DI, а при розвороті -DI перетинає +DI, і ADX знову зростає, підтверджуючи силу нового тренду.

Процес торгівлі з ADX: спершу визначаємо, чи є тренд, потім обираємо стратегію. При трендових умовах індикатор показує відкат і рух у напрямку тренду. Точки входу — біля рівнів підтримки для купівлі або опору для продажу. Найкращий прибуток — при торгівлі у сильних трендах. ADX не лише визначає стан тренду, а й допомагає знайти найсильніші тренди для торгівлі, а також — аналізувати боковий рух для більш точної торгівлі.

Використання ADX у денній торгівлі (Day Trading)

Визначення тренду

Денний трейдер може використовувати ADX для розпізнавання сильних трендів. Значення понад 25 свідчить про сильний тренд — час для пошуку можливостей входу у напрямку.

( Виявлення перетину ліній

Денний трейдер слідкує за перетином +DI і -DI. Перетин +DI зверху — сигнал висхідного тренду, перетин -DI зверху — низхідного.

) Виявлення можливого розвороту

Зниження ADX може свідчити про ослаблення тренду. Трейдери мають підтверджувати цю інформацію іншими технічними індикаторами.

( Управління ризиками

Зниження ADX може бути сигналом для виходу з позиції або зменшення обсягу, щоб уникнути збитків.

Порівняння ADX з іншими індикаторами

Індикатор Aroon — ще один індикатор сили тренду, схожий на ADX. Обидва мають лінії для позитивного і негативного руху, але Aroon має лише дві лінії: Aroon Up (відображає час від останнього максимуму) і Aroon Down (відображає час від останнього мінімуму). Це дозволяє швидше реагувати на зміни цін.

Важливо: Aroon не використовує ATR, тому його графік більш чутливий до цінових рухів і швидше реагує на зміни тренду. Перетин ліній Aroon дає сигнали, які можуть відрізнятися від сигналів ADX.

Підсумок

Трендовий аналіз — основа технічного аналізу. Трейдери використовують графіки, індикатори і моделі для визначення напрямку. Щоб зрозуміти силу тренду, необхідний індикатор ADX, який допомагає визначити, коли ціна входить у флуктуаційний коридор або починає новий тренд. Це важливо для прийняття рішень щодо відкриття позицій і управління ризиками. ADX допомагає не лише визначити стан тренду, а й знаходити найсильніші тренди для торгівлі, а також аналізувати боковий рух для більш точної торгівлі.