Попрощайтеся з емоційною торгівлею: алгоритмічна торгівля автоматизує ваше рішення

Який найбільший ворог торгівлі? Це не коливання ринку, а ваші власні емоції. Страх пропустити що-небудь (FOMO), жадібність, страх — ці емоції щодня поглинають прибуток трейдерів. Чи є спосіб повністю уникнути цієї проблеми? Так, за допомогою алгоритмічної торгівлі.

Що таке алгоритмічна торгівля? Скажіть в одному реченні.

Алгоритмічна торгівля — це дозволити комп'ютеру автоматично виконувати замовлення відповідно до встановлених вами правил. Не потрібно слідкувати за ринком, не потрібно ручних операцій, програма буде моніторити ринок 24/7, і як тільки умови задовольняються, вона негайно виконає операцію. Поточна ціна біткоїна (BTC) $88.07K, це реальні коливання — зміни цін, на які людина не встигає зреагувати, комп'ютер може виконати угоду за мілісекунди.

Від ідеї до практики: п'ять ключових кроків

Перший крок: визначте свою торгову логіку

Наприклад, встановіть правило: купувати, коли ціна знижується на 5%, і продавати, коли вона зростає на 5%. Це ваша торгова стратегія. Звучить просто, але виконати цю стратегію потрібно цілодобово, без сну — саме в цьому і полягає цінність алгоритму.

Другий крок: реалізуйте цю логіку за допомогою коду

Python є вибраною мовою, оскільки вона має потужну підтримку фінансових баз даних. Вам потрібно закодувати торгові правила в програму, щоб вона могла читати дані ринку в реальному часі та генерувати сигнали на купівлю та продаж. Цей етап вимагає певних знань програмування, але в Інтернеті є безліч навчальних посібників для ознайомлення.

Третій крок: перевірка стратегії за допомогою історичних даних (бэктестинг)

Перед справжньою торгівлею використовуйте минулі ринкові дані для моделювання роботи вашого алгоритму. Припустимо, він працює з початку 2024 року до теперішнього часу, подивіться, чи цей стратегія принесе прибуток чи збитки. Цей крок надзвичайно важливий — він допоможе вам виявити вразливості стратегії, уникнувши витрат реальних грошей на навчання.

Четвертий крок: Підключення до API торгової платформи

Виберіть торгову платформу, що підтримує API, і використовуйте API-ключ, щоб ваша програма могла здійснювати замовлення. Програма автоматично виконуватиме купівлю та продаж, всі угоди будуть зафіксовані.

П'ятий крок: Постійний моніторинг та оптимізація

Після запуску алгоритму не достатньо просто «притворятися мертвим». Потрібно регулярно перевіряти журнали, відстежувати показники продуктивності, коригувати параметри відповідно до змін на ринку. Ринок еволюціонує, і ваш алгоритм також повинен еволюціонувати.

Детальний аналіз трьох основних алгоритмічних стратегій

Середня ціна з урахуванням обсягу (VWAP)

Основна логіка цієї стратегії полягає в тому, щоб розділити великі замовлення на маленькі частини, виконуючи їх протягом усього торгового дня, щоб ваша середня ціна виконання наближалася до обсягу торгівлі зваженої середньої ціни на ринку. Перевага полягає в тому, що витрати нижчі, а вплив на ринок також менший.

Часово зважена середня ціна (TWAP)

Схоже на VWAP, але не враховує обсяги торгів, а лише рівномірно розподіляє замовлення за часом. Якщо ви хочете завершити велику угоду за фіксований час і боїтеся обвалу, ця стратегія буде корисною.

Алгоритм пропорційної торгівлі (POV)

Виконувати торги в залежності від певного відсотка від загального обсягу торгів на ринку. Наприклад, поточний обсяг торгів на ринку за 24 години становить $274.69M, ваша мета алгоритму може полягати в тому, щоб виконати 10% з цього. Це дозволить слідувати ринковому ритму і не виглядати різко.

Чому трейдери використовують алгоритми?

Перевага швидкості

Час реакції людини вимірюється в секундах, тоді як алгоритм - в мілісекундах. Невеликі коливання цін не мають жодного значення для людських трейдерів, але можуть стати повноцінним циклом прибутку для алгоритму.

Повністю усунути емоції

Жадібність не дозволяє вам утримати зростання, страх змушує вас панікувати і продавати. Алгоритм не має цих проблем — він просто виконує правила, не змінює стратегію через позитивні новини і не панікує при різкому падінні ринку.

Але справа не така проста: складності алгоритму

Високий технічний бар'єр

Написання торгового алгоритму вимагає знання як програмування, так і фінансів. Маленька помилка може призвести до повної неефективності стратегії, навіть викликати збитки. Це є важким бар'єром для багатьох трейдерів.

Системний ризик

Відключення мережі, збій сервера, тайм-аут API — будь-яка технічна проблема може порушити ваші плани. Події раптового падіння на алгоритмічному ринку трапляються досить часто, і іноді це трапляється через те, що певна система не впоралася з обробкою помилок.

Останні поради

Алгоритмічна торгівля не є “всеосяжною” грошовою машиною. Це інструмент, потужний, але потребує ретельного обслуговування. Якщо ви хочете його використовувати, або витратіть час на вивчення програмування та фінансових знань, або заплатіть за готові алгоритмічні послуги. Ключове – розуміти його принципи – так ви зможете швидко реагувати, коли виникають проблеми, а також оцінити, чи дійсно він підходить вашому стилю торгівлі.