Ладно, разобрался... хеджирование валютного риска FX не было отражено в внутридневной iNAV. CAD вырос примерно на +40 бп, в то время как ES снизился примерно на -75 бп, но ZSP торговался так, как будто FX был без изменений. ММ устанавливали цену исходя из устаревшей/неправильно применённой валютной составляющей, поэтому он вел себя как незащищённый SPX до закрытия — когда хедж наконец сработал.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить