Является ли $AFRM шагом в сторону потенциальной игры на шорт-сквиз? Механизмы принудительного покрытия и то, как розничные позиции пересекаются с институциональными короткими позициями, заслуживают более тщательного анализа. Когда вы изучаете данные о потоках ордеров и метрики доступности заимствований, возникают шаблоны, за которыми активно следят трейдеры. Напряжение между медвежьими настроениями и фактическими короткими позициями часто создает возможности для несоответствия. Понимание этих динамик — когда заимствованные акции иссякают, маржинальные звонки вызывают каскад, а ценовое открытие становится волатильным — отделяет информированных трейдеров от реактивных. Каков текущий уровень коротких позиций относительно общего объема? Насколько тонок рынок заимствований? Это не риторические вопросы; они лежат в основе анализа шорт-сквиза.